易方達(dá)上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
易方達(dá)上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資
基金招募說明書
基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
二〇二六年一月
易方達(dá)上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
重要提示
1、本基金根據(jù)2025年12月31日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于準(zhǔn)予易方達(dá)上證綜
合交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2025]3060號）進(jìn)行募集。
2、基金管理人保證《招募說明書》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本基金經(jīng)中國證監(jiān)會
注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和
收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
3、本基金標(biāo)的指數(shù)為上證綜合指數(shù)。
（1）樣本空間
上證綜合指數(shù)的樣本空間由在上海證券交易所上市的股票和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證
組成。ST、*ST證券除外。
（2）選樣方法
上證綜合指數(shù)選取所有樣本空間內(nèi)證券作為指數(shù)樣本。
（3）指數(shù)計算
上證綜合指數(shù)的計算公式為：報告期指數(shù)=報告期樣本總市值/除數(shù)×100。其中，總
市值＝∑（證券價格×發(fā)行股本數(shù)）。除數(shù)修正方法參見中證指數(shù)有限公司發(fā)布的指數(shù)計
算與維護(hù)細(xì)則。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案等指數(shù)信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.csindex.com.cn。
4、本基金投資于上證綜合指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，其投資目標(biāo)是緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟
蹤誤差的最小化。本基金投資于證券期貨市場，基金凈值會因為證券期貨市場波動等因素
產(chǎn)生波動，投資有風(fēng)險，投資者在投資本基金前，請認(rèn)真閱讀本基金招募說明書、基金合
同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，
充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對投資基金的
意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承擔(dān)基金投資中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險。
投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險包括：本基金特有風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動
性風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不
一致的風(fēng)險、稅收風(fēng)險及其他風(fēng)險等。本基金特有風(fēng)險包括：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險，
包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制
方案帶來的風(fēng)險、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定
目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、復(fù)制投資策略
可能發(fā)生變化的風(fēng)險等；（2）ETF運作的風(fēng)險，包括可接受股票認(rèn)購導(dǎo)致的風(fēng)險、參考
IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險、組合證券
停牌的風(fēng)險、投資者申購失敗的風(fēng)險、投資者贖回失敗的風(fēng)險、申購贖回清單中設(shè)置較低
的申購/贖回份額上限的風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置不合理的
風(fēng)險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險、套利風(fēng)險、基金分紅特殊安排的風(fēng)險、第三方機(jī)構(gòu)
服務(wù)的風(fēng)險、退市風(fēng)險等；（3）投資特定品種（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等
金融衍生品、科創(chuàng)板股票、北交所股票、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等）的特有風(fēng)險；（4）
參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險等。
本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。投資本基金可能面臨的一
般風(fēng)險及特有風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
5、本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與
貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的
風(fēng)險收益特征。
6、為了更好地實現(xiàn)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的，基金管理人可根據(jù)基金運作及指數(shù)情況決
定本基金采用抽樣復(fù)制投資策略或完全復(fù)制投資策略，并在招募說明書（更新）中披露所
使用的復(fù)制投資策略。復(fù)制投資策略的變化可能影響本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度，請投
資人及時關(guān)注招募說明書（更新）中本基金復(fù)制投資策略的變化，謹(jǐn)慎決策。
7、本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式，即本基金參與證券交易所場內(nèi)投
資部分將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行場內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)作
為結(jié)算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算，該種交易和結(jié)算模式可能增加本基金投資運作過程中
的信息系統(tǒng)風(fēng)險、操作風(fēng)險、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風(fēng)險、無法完成當(dāng)日估
值的風(fēng)險、交易結(jié)算風(fēng)險、基金投資非公開信息泄露的風(fēng)險等。
8、根據(jù)本基金現(xiàn)行適用的清算交收和申贖處理規(guī)則，當(dāng)日競價買入的基金份額，當(dāng)
日可以贖回；當(dāng)日申購的基金份額，當(dāng)日可以競價賣出，次一交易日可以贖回。
投資者投資于本基金前請認(rèn)真閱讀證券交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)關(guān)于ETF的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)
則及其不時的更新，確保具備相關(guān)專業(yè)知識、清楚了解相關(guān)規(guī)則流程后方可參與本基金的
認(rèn)購、申購、贖回及交易。投資者一旦認(rèn)購、申購或贖回本基金，即表示對基金認(rèn)購、申
購和贖回所涉及的登記方式以及申購贖回所涉及組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關(guān)的
交收方式及業(yè)務(wù)規(guī)則已經(jīng)認(rèn)可。
9、基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，
基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1元
初始面值進(jìn)行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1元初始面值的
風(fēng)險。
10、基金不同于銀行儲蓄，基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益，也有可能
損失本金。投資有風(fēng)險，投資人在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》
及《基金合同》。
11、基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)
成對本基金表現(xiàn)的保證。
目錄
第一部分緒言.....................................................1
第二部分釋義.....................................................2
第三部分基金管理人.................................................7
第四部分基金托管人................................................19
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..............................................21
第六部分基金的募集安排............................................24
第七部分基金合同的生效............................................32
第八部分基金份額的上市交易........................................33
第九部分基金份額的申購、贖回......................................35
第十部分基金份額折算與變更登記....................................46
第十一部分基金的投資..............................................47
第十二部分基金的業(yè)績..............................................53
第十三部分基金的財產(chǎn)..............................................54
第十四部分基金資產(chǎn)的估值..........................................55
第十五部分基金的收益分配..........................................60
第十六部分基金的費用與稅收........................................62
第十七部分基金的會計與審計........................................64
第十八部分基金的信息披露..........................................65
第十九部分風(fēng)險揭示................................................71
第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算....................81
第二十一部分基金合同的內(nèi)容摘要....................................83
第二十二部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要................................99
第二十三部分對基金份額持有人的服務(wù)...............................111
第二十四部分其他應(yīng)披露事項.......................................112
第二十五部分招募說明書的存放及查閱方式...........................113
第二十六部分備查文件.............................................114
第一部分緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《公開募集證券投
資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式
準(zhǔn)則第5號＜招募說明書的內(nèi)容與格式＞》《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理
規(guī)定》（以下簡稱《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號
——指數(shù)基金指引》（以下簡稱《指數(shù)基金指引》）、《易方達(dá)上證綜合交易型開放式指
數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）及其它有關(guān)規(guī)定等編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對
其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請
募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，
或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基
金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人依基金合同取得基金份額，即成為
基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的
承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜?
資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同、招募說明書等基金法律文件的內(nèi)
容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。
第二部分釋義
本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指易方達(dá)上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指易方達(dá)基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國銀行股份有限公司
4、基金合同：指《易方達(dá)上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及對基
金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《易方達(dá)上證綜合交易型開
放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《易方達(dá)上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金
招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《易方達(dá)上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品
資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《易方達(dá)上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額
發(fā)售公告》
9、基金份額上市交易公告書：指《易方達(dá)上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金上
市交易公告書》
10、交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)
務(wù)實施細(xì)則》定義的“交易型開放式指數(shù)基金”，簡稱“ETF（Exchange Traded Fund）”
11、標(biāo)的指數(shù)：指上證綜合指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更
12、ETF聯(lián)接基金：指將絕大部分基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)類似，
采用開放式運作方式的基金
13、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解
釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
14、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次
會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修
訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委
員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七
部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修
訂
15、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公
開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
16、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
17、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
18、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日
實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的
修訂
19、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的
《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的
修訂
20、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
21、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
22、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律
主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
23、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
24、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記
并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織
25、合格境外投資者：指符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期
貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
26、投資人、投資者：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
27、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
28、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基
金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
29、銷售機(jī)構(gòu)：指易方達(dá)基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定
的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金
銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和辦理申購贖回業(yè)務(wù)的申購贖回代理券商
30、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理
人指定的、在募集期間代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
31、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金
管理人指定的、在《基金合同》生效后代理辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱
為代辦證券公司
32、登記結(jié)算業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資
人基金賬戶的建立和管理、基金份額注冊登記、基金交易的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放
紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等
33、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)：指辦理登記結(jié)算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)是中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司
34、基金賬戶：指登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理
的基金份額余額及其變動情況的賬戶
35、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管
理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期
36、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完
畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
37、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過
3個月
38、存續(xù)期：指基金合同生效日至終止日之間的不定期期限
39、工作日：指上海證券交易所的交易日
40、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
41、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數(shù)
42、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
43、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
44、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指上海證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、基金管理人及基金銷售機(jī)構(gòu)
的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時做出的修訂
45、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基
金份額的行為
46、發(fā)售：指在本基金募集期內(nèi)，銷售機(jī)構(gòu)向投資人銷售本基金基金份額的行為
47、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書規(guī)定的條件，以基
金合同規(guī)定的對價向基金管理人購買基金份額的行為
48、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件，
要求將基金份額兌換為基金合同所規(guī)定對價的行為
49、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文
件
50、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付的組
合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
51、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說
明書規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
52、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券
53、現(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于
替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
54、現(xiàn)金差額：指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按T日收盤價計算的最小申購、
贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申購、贖回時應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金
差額根據(jù)最小申購、贖回單位對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計算
55、預(yù)估現(xiàn)金部分：指由基金管理人估計并在T日申購贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差
額的估計值，預(yù)估現(xiàn)金部分由申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)
56、最小申購、贖回單位：指本基金申購、贖回份額的最低數(shù)量，投資人申購、贖回
的基金份額應(yīng)為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍
57、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的機(jī)構(gòu)在開市后根據(jù)申購贖
回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算，并通過上海證券交易所發(fā)布的基金份
額參考凈值，簡稱“IOPV”
58、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提
下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值
59、元：指人民幣元
60、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利
息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
61、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及
其他資產(chǎn)的價值總和
62、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值
63、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
64、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金
份額凈值的過程
65、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱規(guī)定報刊）及
《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱規(guī)定網(wǎng)站，包括基金管理人網(wǎng)站、基金托
管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
66、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價
格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含
協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、
資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
67、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺向中國
證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)
益補償并支付費用的業(yè)務(wù)
68、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
第三部分基金管理人
一、基金管理人基本情況
1、基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路21號52層；廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路
30號42層；廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
設(shè)立日期：2001年4月17日
法定代表人：吳欣榮
聯(lián)系電話：400 881 8088
聯(lián)系人：李紅楓
注冊資本：13,244.2萬元人民幣
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及文號：中國證券監(jiān)督管理委員會，證監(jiān)基金字[2001]4號
經(jīng)營范圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 出資比例
廣東粵財信托有限公司 22.6514％
廣發(fā)證券股份有限公司 22.6514％
盈峰集團(tuán)有限公司 22.6514％
廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 15.1010％
廣州市廣永國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 7.5505％
珠海祺榮寶投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.5087％
珠海祺泰寶投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.6205％
珠海祺豐寶投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.5309％
珠海聚萊康投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.7558％
珠海聚寧康投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.4396％
珠海聚弘康投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.5388％
總 計 100％
二、主要人員情況
1、董事、監(jiān)事及高級管理人員
劉曉艷女士，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司董事長，易方達(dá)資產(chǎn)管理
（新加坡）有限公司董事長，廣州投資顧問學(xué)院管理有限公司董事。曾任廣發(fā)證券有限責(zé)
任公司投資理財部副經(jīng)理、基金經(jīng)理、基金投資理財部副總經(jīng)理，易方達(dá)基金管理有限公
司督察員、監(jiān)察部總經(jīng)理、總裁助理、市場總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長、董事長
（聯(lián)席），易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司董事，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事長，易
方達(dá)國際控股有限公司董事。
吳欣榮先生，工學(xué)碩士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司董事、總經(jīng)理，易方達(dá)資產(chǎn)管
理（香港）有限公司董事。曾任易方達(dá)基金管理有限公司研究員、投資管理部經(jīng)理、基金
經(jīng)理、基金投資部副總經(jīng)理、研究部副總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理、基金投資部總經(jīng)理、總裁
助理、公募基金投資部總經(jīng)理、權(quán)益投資總部總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)、權(quán)益投資決策委員
會委員、副總經(jīng)理級高級管理人員、執(zhí)行總經(jīng)理，易方達(dá)國際控股有限公司董事。
王麒麟先生，管理學(xué)、法學(xué)學(xué)士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司董事，廣東粵財信托
有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。曾任廣東粵財投資控股有限公司資產(chǎn)管理部業(yè)務(wù)員、
農(nóng)業(yè)項目部經(jīng)理助理；廣東粵財信托有限公司信托管理二部經(jīng)理助理、副經(jīng)理，信托管理
部副經(jīng)理、經(jīng)理、副總經(jīng)理，信托管理一部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理；廣東
粵財金融租賃股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
徐佑軍先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司董事，廣發(fā)證券股份有限公
司副總經(jīng)理。曾任廣州交通房地產(chǎn)公司開發(fā)部員工，廣東珠江投資公司企管部員工，廣州
證券有限責(zé)任公司投資銀行部經(jīng)理，廣發(fā)證券股份有限公司投資銀行部業(yè)務(wù)經(jīng)理、湖北總
部總經(jīng)理助理、投資銀行部總經(jīng)理助理、投行綜合管理部總經(jīng)理助理、兼并收購部執(zhí)行董
事、董事會辦公室總經(jīng)理、公司董事會秘書、聯(lián)席公司秘書、證券事務(wù)代表、公司合規(guī)總
監(jiān)、合規(guī)與法律事務(wù)部總經(jīng)理。
鄺廣雄先生，工商管理碩士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司董事，盈峰集團(tuán)有限公司
董事、執(zhí)行總裁，顧家家居股份有限公司董事長，盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司董事，
廣東盈峰普惠互聯(lián)小額貸款股份有限公司董事，盈合（深圳）機(jī)器人與自動化科技有限公
司董事長，廣東盈峰材料技術(shù)股份有限公司董事長，佛山市盈峰貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事兼
總經(jīng)理，寧波盈峰睿和投資管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，寧波盈峰捭闔文化產(chǎn)業(yè)投資有
限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，寧波盈峰資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。曾任美的日電集團(tuán)
財務(wù)經(jīng)理，美的美國公司財務(wù)經(jīng)理，美的廚房電器財務(wù)總監(jiān)，美的中央空調(diào)財務(wù)總監(jiān)，美
的庫卡中國合資公司財務(wù)總監(jiān)。
陳媛女士，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司董事，廣東省廣晟財務(wù)有限公
司董事、總經(jīng)理。曾任廣東省廣晟財務(wù)有限公司資金業(yè)務(wù)部副部長（主持工作）、資金業(yè)
務(wù)部部長、融資管控部部長，廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司財務(wù)管理部副部長、資本運營
部部長。
王承志先生，法學(xué)博士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司獨立董事，中山大學(xué)法學(xué)院副
教授、博士生導(dǎo)師，廣東省法學(xué)會國際法學(xué)研究會秘書長，中國國際私法學(xué)會理事，廣東
神朗律師事務(wù)所兼職律師，深圳市美之高科技股份有限公司獨立董事，祥鑫科技股份有限
公司獨立董事，廣州恒運企業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨立董事。曾任美國天普大學(xué)法學(xué)院訪問
副教授，廣東凱金新能源科技股份有限公司獨立董事，江蘇凱強醫(yī)學(xué)檢驗有限公司董事，
廣東茉莉數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司獨立董事，艾爾瑪科技股份有限公司獨立董事。
高建先生，工學(xué)博士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司獨立董事，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)
院教授、博士生導(dǎo)師、學(xué)術(shù)委員會副主任，南通蘇錫通控股集團(tuán)有限公司創(chuàng)業(yè)投資決策委
員會外聘專家委員。曾任重慶建筑工程學(xué)院建筑管理工程系助教、講師、教研室副主任，
清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院講師、副教授、技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理系主任、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與戰(zhàn)略系主任、
院長助理、副院長、黨委書記，山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司獨立董事，中融人壽保
險股份有限公司獨立董事，深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司獨立董事，固生堂控股有限公司
非執(zhí)行董事。
劉勁先生，工商管理博士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司獨立董事，長江商學(xué)院會計
與金融教授、投資研究中心主任、教授管理委員會主席，閃送必應(yīng)有限公司獨立董事。曾
任哥倫比亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)講師，加州大學(xué)洛杉磯分校安德森管理學(xué)院助理教授、副教授、終
身教授，長江商學(xué)院行政副院長、DBA項目副院長、創(chuàng)創(chuàng)社區(qū)項目發(fā)起人兼副院長，云南
白藥集團(tuán)股份有限公司獨立董事，瑞士銀行（中國）有限公司獨立董事，秦川機(jī)床工具集
團(tuán)股份公司獨立董事，浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司獨立董事，中國天倫燃?xì)饪毓捎邢薰?
司獨立非執(zhí)行董事。
陳能先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司監(jiān)事會主席，廣東粵財投資控
股有限公司職工董事、審計部總經(jīng)理。曾任廣東省輕工業(yè)品進(jìn)出口（集團(tuán)）塑膠公司財務(wù)
部員工，廣州對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資公司財務(wù)部副經(jīng)理，廣東粵財信托投資公司計劃財務(wù)
部業(yè)務(wù)經(jīng)理，廣東粵財實業(yè)發(fā)展公司財務(wù)部經(jīng)理，廣東粵財信托有限公司信托財務(wù)部副總
經(jīng)理、財務(wù)部總經(jīng)理、審計部總經(jīng)理，廣東粵財投資控股有限公司審計部副總經(jīng)理（主持
工作）。
危勇先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司監(jiān)事，廣州市廣永國有資產(chǎn)經(jīng)
營有限公司董事長，廣州廣永科技發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理。曾任中國水利水電第八
工程局三產(chǎn)實業(yè)開發(fā)部秘書，中國人民銀行廣州分行統(tǒng)計研究處干部、貨幣信貸管理處主
任科員、營管部綜合處助理調(diào)研員，廣州金融控股集團(tuán)有限公司行政辦公室主任，廣州市
廣永國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司總裁，廣州金融資產(chǎn)交易中心有限公司董事，廣州股權(quán)交易中
心有限公司董事，廣州廣永麗都酒店有限公司董事長，萬聯(lián)證券股份有限公司監(jiān)事，廣州
廣永股權(quán)投資基金管理有限公司董事長，廣州賽馬娛樂總公司董事，廣州廣永投資管理有
限公司董事長，廣州銀行股份有限公司董事。
廖智先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司監(jiān)事、總裁助理、黨群工作部
聯(lián)席總經(jīng)理，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事，易方達(dá)私募基金管理有限公司監(jiān)事，易方達(dá)
財富管理基金銷售（廣州）有限公司監(jiān)事。曾任廣東證券股份有限公司基金部主管，易方
達(dá)基金管理有限公司綜合管理部副總經(jīng)理、人力資源部副總經(jīng)理、市場部總經(jīng)理、互聯(lián)網(wǎng)
金融部總經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理、行政管理部總經(jīng)理，廣東粵財互聯(lián)網(wǎng)金融股份有限公
司董事。
付浩先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司監(jiān)事、權(quán)益投資管理部總經(jīng)理、
權(quán)益投資決策委員會委員、多資產(chǎn)投資決策委員會委員。曾任廣東粵財信托投資有限公司
國際金融部職員，深圳和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司管理咨詢項目經(jīng)理，湖南證券投資銀行
總部項目經(jīng)理，融通基金管理有限公司研究策劃部研究員，易方達(dá)基金管理有限公司權(quán)益
投資總部副總經(jīng)理、養(yǎng)老金與專戶權(quán)益投資部副總經(jīng)理、公募基金投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)
理助理、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。
吳鏑先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司監(jiān)事、人力資源部總經(jīng)理、辦
公室總經(jīng)理，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司董事，易方達(dá)私募基金管理有限公司董事，易方達(dá)
財富管理基金銷售（廣州）有限公司董事，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。曾任
江南證券有限責(zé)任公司職員，金鷹基金管理有限公司投資管理部交易員，易方達(dá)基金管理
有限公司集中交易室交易員、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，研究部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，權(quán)
益運作支持部總經(jīng)理。
馬駿先生，工商管理碩士（EMBA）?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管
理人員、固定收益投資決策委員會委員、基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理委員會委員，易方達(dá)資產(chǎn)管理
有限公司董事，易方達(dá)私募基金管理有限公司董事長，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司
董事長、QFI業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。曾任君安證券有限公司營業(yè)部職員，深圳眾大投資有限公司投
資部副總經(jīng)理，廣發(fā)證券有限責(zé)任公司研究員，易方達(dá)基金管理有限公司基金經(jīng)理、固定
收益部總經(jīng)理、現(xiàn)金管理部總經(jīng)理、固定收益總部總經(jīng)理、總裁助理、固定收益投資總監(jiān)、
固定收益首席投資官，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司市場及產(chǎn)品委員會委員。
婁利舟女士，工商管理碩士（EMBA）、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副
總經(jīng)理級高級管理人員，易方達(dá)私募基金管理有限公司董事，易方達(dá)國際控股有限公司董
事長，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。曾任聯(lián)合證券有限責(zé)任公司證券營業(yè)部分
析師、研究所策略研究員、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部高級經(jīng)理，易方達(dá)基金管理有限公司銷售支持中心
經(jīng)理、市場部總經(jīng)理助理、市場部副總經(jīng)理、廣州分公司總經(jīng)理、北京分公司總經(jīng)理、總
裁助理、FOF投資決策委員會委員，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、董事長。
陳彤先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員，易
方達(dá)財富管理基金銷售（廣州）有限公司董事長。曾任中國經(jīng)濟(jì)開發(fā)信托投資公司成都營
業(yè)部研發(fā)部副經(jīng)理、交易部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、證券總部研究部行業(yè)研究員，易方達(dá)基金
管理有限公司市場拓展部主管、基金經(jīng)理、市場部華東區(qū)大區(qū)銷售經(jīng)理、市場部總經(jīng)理助
理、南京分公司總經(jīng)理、成都分公司總經(jīng)理、上海分公司總經(jīng)理、總裁助理、市場總監(jiān)，
易方達(dá)國際控股有限公司董事。
張南女士，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員。曾
任廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會主任科員、副處長，易方達(dá)基金管理有限公司市場拓展部副總經(jīng)
理、監(jiān)察部總經(jīng)理、督察長、發(fā)展研究中心總經(jīng)理。
范岳先生，工商管理碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員、
基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理委員會委員，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司董事，易方達(dá)財富管理基金銷售
（廣州）有限公司董事，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。曾任中國工商銀行深圳
分行國際業(yè)務(wù)部科員，深圳證券登記結(jié)算公司辦公室經(jīng)理、國際部經(jīng)理，深圳證券交易所
北京中心助理主任、上市部副總監(jiān)、基金債券部副總監(jiān)、基金管理部總監(jiān)，易方達(dá)資產(chǎn)管
理有限公司副董事長。
陳榮女士，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員，易
方達(dá)財富管理基金銷售（廣州）有限公司董事，易方達(dá)國際控股有限公司董事。曾任中國
人民銀行廣州分行統(tǒng)計研究處科員，易方達(dá)基金管理有限公司運作支持部經(jīng)理、核算部總
經(jīng)理助理、核算部副總經(jīng)理、核算部總經(jīng)理、投資風(fēng)險管理部總經(jīng)理、總裁助理、董事會
秘書、公司財務(wù)中心主任，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事，易方達(dá)私募基金管理
有限公司監(jiān)事，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事。
陳麗園女士，管理學(xué)碩士、法律碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級
管理人員，易方達(dá)財富管理基金銷售（廣州）有限公司董事，易方達(dá)國際控股有限公司董
事，易方達(dá)資產(chǎn)管理（新加坡）有限公司董事。曾任易方達(dá)基金管理有限公司監(jiān)察部監(jiān)察
員、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，監(jiān)察與合規(guī)管理總部總經(jīng)理兼合規(guī)內(nèi)審部總經(jīng)理，
首席營運官，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司董事，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。
胡劍先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員、固
定收益投資決策委員會委員、基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理委員會委員、基金經(jīng)理。曾任易方達(dá)基金
管理有限公司債券研究員、基金經(jīng)理助理、固定收益研究部負(fù)責(zé)人、固定收益總部總經(jīng)理
助理、固定收益研究部總經(jīng)理、固定收益投資部總經(jīng)理、固定收益投資業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理。
馮波先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員、權(quán)
益投資決策委員會委員。曾任廣東發(fā)展銀行行員，易方達(dá)基金管理有限公司市場拓展部研
究員、市場拓展部副經(jīng)理、市場部大區(qū)銷售經(jīng)理、北京分公司副總經(jīng)理、行業(yè)研究員、基
金經(jīng)理助理、研究部總經(jīng)理助理、研究部副總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
楊冬梅女士，工商管理博士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員、
董事會秘書，易方達(dá)財富管理基金銷售（廣州）有限公司董事，易方達(dá)國際控股有限公司
董事，易方達(dá)資產(chǎn)管理（新加坡）有限公司董事。曾任廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資理財部
職員、發(fā)展研究中心市場研究部負(fù)責(zé)人，南方證券股份有限公司研究所高級研究員，招商
基金管理有限公司機(jī)構(gòu)理財部高級經(jīng)理、股票投資部高級經(jīng)理，易方達(dá)基金管理有限公司
宣傳策劃專員、市場部總經(jīng)理助理、市場部副總經(jīng)理、全球投資客戶部總經(jīng)理、宣傳策劃
部總經(jīng)理，易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。
劉世軍先生，理學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員（首
席數(shù)據(jù)與風(fēng)險監(jiān)測官）、投資風(fēng)險管理部總經(jīng)理。曾任易方達(dá)基金管理有限公司金融工程
研究員、績效與風(fēng)險評估研究員、投資發(fā)展部總經(jīng)理助理、投資風(fēng)險管理部總經(jīng)理助理、
投資風(fēng)險管理部副總經(jīng)理、投資風(fēng)險管理與數(shù)據(jù)服務(wù)總部總經(jīng)理。
王玉女士，法學(xué)碩士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司督察長、內(nèi)審稽核部總經(jīng)理、發(fā)
展研究中心總經(jīng)理，易方達(dá)財富管理基金銷售（廣州）有限公司董事，易方達(dá)國際控股有
限公司董事。曾在北京市國楓律師事務(wù)所、中國證監(jiān)會工作，曾任易方達(dá)基金管理有限公
司公司法律事務(wù)部總經(jīng)理，易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司董事。
王駿先生，會計碩士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員（首席
市場官）、渠道與營銷管理部總經(jīng)理、產(chǎn)品設(shè)計與業(yè)務(wù)創(chuàng)新部總經(jīng)理。曾在普華永道中天
會計師事務(wù)所、證監(jiān)會廣東監(jiān)管局工作，曾任易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理、合規(guī)風(fēng)
控負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總經(jīng)理、董事。
劉碩凌先生，工學(xué)博士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司首席信息官、前沿科技研究部
總經(jīng)理、智能應(yīng)用研究部總經(jīng)理，易方達(dá)私募基金管理有限公司董事，易方達(dá)資產(chǎn)管理
（香港）有限公司董事。曾任嘉實基金管理有限公司信息技術(shù)部高級項目經(jīng)理、科技子公
司副總經(jīng)理，天弘基金管理有限公司智能投資部總經(jīng)理助理，易方達(dá)基金管理有限公司金
融科技部副總經(jīng)理、創(chuàng)新研究中心副總經(jīng)理、系統(tǒng)研發(fā)中心副總經(jīng)理、創(chuàng)新研究中心總經(jīng)
理。
2、基金經(jīng)理
聶啟文先生，理學(xué)碩士，本基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司基金經(jīng)理、
基金經(jīng)理助理、研究員。聶啟文歷任基金經(jīng)理及現(xiàn)任基金經(jīng)理助理的基金如下：
歷任基金經(jīng)理的基金 任職時間 離任時間
易方達(dá)中證信息安全主題ETF 2025-11-12 -
易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式 2025-11-20 -
易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF 2025-11-20 -
易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接 2025-11-20 -
易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 2025-11-29 -
易方達(dá)中證國有企業(yè)改革指數(shù)（LOF） 2025-12-03 -
易方達(dá)中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF 2025-12-03 -
易方達(dá)中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式 2025-12-03 -
易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 2025-12-03 -
現(xiàn)任基金經(jīng)理助理的基金
易方達(dá)中證2000ETF 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式
易方達(dá)恒生港股通新經(jīng)濟(jì)ETF 易方達(dá)中證A50增強策略ETF
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF 易方達(dá)深證50ETF
易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式
3、指數(shù)投資決策委員會成員
本公司指數(shù)投資決策委員會成員包括：林偉斌先生、龐亞平先生、余海燕女士。
林偉斌先生，易方達(dá)基金管理有限公司指數(shù)投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
龐亞平先生，易方達(dá)基金管理有限公司指數(shù)研究部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
余海燕女士，易方達(dá)基金管理有限公司指數(shù)投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
4、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行
為；
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。
四、基金管理人的承諾
1、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守現(xiàn)行有效的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證
監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。
2、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《證券法》、《基金法》及有關(guān)法律法規(guī)，建立健全內(nèi)
部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或職務(wù)之便為基金份額持有人以外的人謀取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法
律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機(jī)構(gòu)的合法利益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)；
（7）違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，泄
露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投
資計劃等信息；
（8）違反證券交易場所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩
序；
（9）貶損同行，以抬高自己；
（10）以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；
（11）有悖社會公德，損害證券投資基金從業(yè)人員形象；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分；
（13）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取
最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，
泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金
投資計劃等信息；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
為保證公司規(guī)范化運作，有效地防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)公司誠信、合法、有效經(jīng)
營，保障基金份額持有人利益，維護(hù)公司及公司股東的合法權(quán)益，本基金管理人建立了科
學(xué)、嚴(yán)密、高效的內(nèi)部控制體系。
1、公司內(nèi)部控制的總體目標(biāo)
（1）保證公司經(jīng)營管理活動的合法合規(guī)性；
（2）保證各類基金份額持有人及委托人的合法權(quán)益不受侵犯；
（3）防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)營管理效率，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營運行和受托資產(chǎn)安
全完整，實現(xiàn)公司的持續(xù)、健康發(fā)展，促進(jìn)公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略；
（4）督促公司全體員工恪守職業(yè)操守，正直誠信，廉潔自律，勤勉盡責(zé)；
（5）維護(hù)公司的聲譽，保持公司的良好形象。
2、公司內(nèi)部控制遵循的原則
（1）健全性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門或機(jī)構(gòu)和各級人員，
并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則。通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)控制度
的有效執(zhí)行。
（3）獨立性原則。公司機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對獨立，除非法律法規(guī)另有
規(guī)定，公司基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應(yīng)當(dāng)分離。
（4）相互制約原則。公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)權(quán)責(zé)分明、相互制衡。
（5）成本效益原則。公司運用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，
力爭以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、內(nèi)部控制的制度體系
公司制定了合理、完備、有效并易于執(zhí)行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制
度構(gòu)成。按照其效力大小分為四個層面：第一個層面是公司章程；第二個層面是公司內(nèi)部
控制大綱，它是公司制定各項規(guī)章制度的基礎(chǔ)和依據(jù)；第三個層面是公司基本管理制度；
第四個層面是部門和業(yè)務(wù)管理制度。它們的制訂、修改、實施、廢止應(yīng)該遵循相應(yīng)的程序，
每一層面的內(nèi)容不得與其以上層面的內(nèi)容相違背。公司重視對制度的持續(xù)檢驗，結(jié)合業(yè)務(wù)
的發(fā)展、法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境的變化以及公司風(fēng)險控制的要求，不斷檢討和增強公司制度的完
備性、有效性。
4、關(guān)于授權(quán)、研究、投資、交易等方面的控制點
（1）授權(quán)制度
公司的授權(quán)制度貫穿于整個公司活動。股東會、董事會、監(jiān)事會和管理層必須充分履
行各自的職權(quán)，健全公司逐級授權(quán)制度，確保公司各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；各項經(jīng)營業(yè)
務(wù)和管理程序必須遵從管理層制定的操作規(guī)程，經(jīng)辦人員的每一項工作必須是在業(yè)務(wù)授權(quán)
范圍內(nèi)進(jìn)行。公司重大業(yè)務(wù)的授權(quán)必須采取書面形式，授權(quán)書應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)內(nèi)容。公司授
權(quán)應(yīng)適當(dāng)，對已獲授權(quán)的部門和人員應(yīng)建立有效的評價和反饋機(jī)制，對已不適用的授權(quán)應(yīng)
及時修改或取消授權(quán)。
（2）公司研究業(yè)務(wù)
研究工作應(yīng)保持獨立、客觀，不受任何部門及個人的不正當(dāng)影響；建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯抗?
作業(yè)務(wù)流程，形成科學(xué)、有效的研究方法；建立投資產(chǎn)品備選庫制度，研究部門根據(jù)投資
產(chǎn)品的特征，在充分研究的基礎(chǔ)上建立和維護(hù)備選庫。建立研究與投資的業(yè)務(wù)交流制度，
保持暢通的交流渠道；建立研究報告質(zhì)量評價體系，不斷提高研究水平。
（3）基金投資業(yè)務(wù)
基金投資應(yīng)確立科學(xué)的投資理念，根據(jù)風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程
序；在進(jìn)行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核
制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險
評估與管理制度，將重點投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限范圍內(nèi)；建立科學(xué)的投資業(yè)績評價體
系，及時回顧分析和評估投資結(jié)果。
（4）交易業(yè)務(wù)
建立集中交易部門和集中交易制度，投資指令通過集中交易部門完成；建立交易監(jiān)測
系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和交易反饋系統(tǒng)，完善相關(guān)的安全設(shè)施；集中交易部門應(yīng)對交易指令進(jìn)行
審核，建立公平的交易分配制度，確保公平對待不同基金；完善交易記錄，并及時進(jìn)行反
饋、核對和存檔保管；建立科學(xué)的投資交易績效評價體系。
（5）基金會計核算
公司根據(jù)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)的要求建立會計制度，并根據(jù)風(fēng)險控制點建立健全規(guī)范的系
統(tǒng)和流程，以基金為會計核算主體，獨立建賬、獨立核算。通過合理的估值方法和估值程
序等會計措施，真實、完整、及時地記載每一筆業(yè)務(wù)并正確進(jìn)行會計核算和業(yè)務(wù)核算。同
時建立會計檔案保管制度，確保檔案真實完整。
（6）信息披露
公司建立了完備的信息披露制度，指定了信息披露負(fù)責(zé)人，并建立了相應(yīng)的制度流程
規(guī)范相關(guān)信息的收集、組織、審核和發(fā)布，努力確保公開披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整、
及時。
（7）監(jiān)察與合規(guī)管理
公司設(shè)立督察長，由董事會聘任，向董事會負(fù)責(zé)。根據(jù)公司監(jiān)察與合規(guī)管理工作的需
要和董事會授權(quán)，督察長可以列席公司相關(guān)會議，調(diào)閱公司相關(guān)檔案資料，就內(nèi)部控制制
度的執(zhí)行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督察長定期和不定期向董事會報
告公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況，董事會對督察長的報告進(jìn)行審議。
公司設(shè)立監(jiān)察合規(guī)管理部門，并保障其獨立性。監(jiān)察合規(guī)管理部門按照公司規(guī)定和督
察長的安排履行監(jiān)察與合規(guī)管理職責(zé)。
監(jiān)察合規(guī)管理部門通過定期或不定期檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，督促公司和旗下
基金的管理運作規(guī)范進(jìn)行。
公司董事會和管理層充分重視和支持監(jiān)察與合規(guī)管理工作，對違反法律、法規(guī)和公司
內(nèi)部控制制度的，追究有關(guān)部門和人員的責(zé)任。
5、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度聲明書
（1）本公司承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實、準(zhǔn)確；
（2）本公司承諾根據(jù)市場變化和公司業(yè)務(wù)發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
第四部分基金托管人
一、基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
首次注冊登記日期：1983年10月31日
注冊資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬壹仟捌佰壹拾肆元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號
托管部門信息披露聯(lián)系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
二、基金托管部門及主要人員情況
中國銀行資產(chǎn)托管部設(shè)立于1998年，現(xiàn)有員工120余人，大部分員工具有豐富的銀行、
證券、基金、信托從業(yè)經(jīng)驗，且具有海外工作、學(xué)習(xí)或培訓(xùn)經(jīng)歷，60％以上的員工具有碩
士以上學(xué)位或高級職稱。為給客戶提供專業(yè)化的托管服務(wù)，中國銀行已在境內(nèi)、外分行開
展托管業(yè)務(wù)。
作為國內(nèi)首批開展證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國銀行擁有證券投資基金、
基金（一對多、一對一）、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機(jī)構(gòu)、券
商資產(chǎn)管理計劃、信托計劃、企業(yè)年金、銀行理財產(chǎn)品、股權(quán)基金、私募基金、資金托管
等門類齊全、產(chǎn)品豐富的托管業(yè)務(wù)體系。在國內(nèi)，中國銀行首家開展績效評估、風(fēng)險分析
等增值服務(wù)，為各類客戶提供個性化的托管增值服務(wù)，是國內(nèi)領(lǐng)先的大型中資托管銀行。
三、證券投資基金托管情況
截至2025年12月31日，中國銀行已托管1200只證券投資基金，其中境內(nèi)基金1131
只，QDII基金69只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數(shù)型、FOF、REITs等
多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。
四、托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
中國銀行托管業(yè)務(wù)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制納入中國銀行全面風(fēng)險管理體系。資產(chǎn)托管部
作為一道防線部門，承擔(dān)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險控制的第一責(zé)任；風(fēng)險管理部門作為第二道防線部
門，承擔(dān)制定風(fēng)險管理制度和流程，監(jiān)測和管理風(fēng)險的責(zé)任，對托管業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、
監(jiān)督檢查；審計部門作為第三道防線，負(fù)責(zé)開展托管業(yè)務(wù)審計工作，發(fā)現(xiàn)問題，揭示風(fēng)險，
提出審計建議。中國銀行托管業(yè)務(wù)風(fēng)險控制貫穿業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)，通過制度建設(shè)與執(zhí)行、風(fēng)險
與控制評估、內(nèi)外部檢查及審計監(jiān)督等措施，持續(xù)完善托管業(yè)務(wù)全員、全面、全程的風(fēng)險
管理體系。
2007年起，中國銀行開始聘請外部會計師事務(wù)所開展托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制審閱工作，已
連續(xù)多年獲得基于“ISAE3402”等國際主流內(nèi)控審閱準(zhǔn)則的無保留意見的內(nèi)控鑒證報告。
中國銀行托管業(yè)務(wù)內(nèi)控制度完善，內(nèi)控措施嚴(yán)密，能夠有效保證托管資產(chǎn)的安全。
五、托管人對管理人運作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
的相關(guān)規(guī)定，基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，
或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，及時通知基金管理人，并及時向國務(wù)院證券監(jiān)
督管理機(jī)構(gòu)報告?；鹜泄苋巳绨l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法
律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)及時通知基金管理人，并
及時向國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報告。
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
一、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、發(fā)售協(xié)調(diào)人
中泰證券股份有限公司
注冊地址：濟(jì)南市高新區(qū)經(jīng)十路7000號漢峪金融商務(wù)中心五區(qū)3號樓
辦公地址：濟(jì)南市高新區(qū)經(jīng)十路7000號漢峪金融商務(wù)中心五區(qū)3號樓
法定代表人：王洪
聯(lián)系人：劉洋
聯(lián)系電話：021-20315085
客戶服務(wù)電話：95538
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
2、網(wǎng)下現(xiàn)金和網(wǎng)下股票發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)
易方達(dá)基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路21號52層；廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路
30號42層；廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
法定代表人：吳欣榮
電話：020-85102506
傳真：4008818099
聯(lián)系人：梁美
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點信息：
本公司直銷中心銷售本基金，網(wǎng)點具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
3、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和網(wǎng)下股票發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
詳見發(fā)售公告，基金管理人可根據(jù)實際情況變更或增減網(wǎng)下發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并在基金
管理人網(wǎng)站公示。
二、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強
聯(lián)系人：鄭奕莉
電話：（021）58872935
傳真：（021）68870311
三、律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所：廣東金橋百信律師事務(wù)所
住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號24-26層
辦公地址：廣州市珠江新城珠江東路16號高德置地冬廣場G座26樓
負(fù)責(zé)人：莫哲
電話：020-83338668
傳真：020-83338088
經(jīng)辦律師：郭東雪、李海瀅
聯(lián)系人：李海瀅
四、會計師事務(wù)所
本基金的法定驗資機(jī)構(gòu)為安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
會計師事務(wù)所：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
主要經(jīng)營場所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：趙雅
本基金的年度財務(wù)報表及其他規(guī)定事項的審計機(jī)構(gòu)為德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）。
會計師事務(wù)所：德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：中國上海市延安東路222號外灘中心30樓
主要經(jīng)營場所：中國上海市延安東路222號外灘中心30樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：唐戀炯
電話：021-61418888
傳真：021-63350003
聯(lián)系人：江麗雅
第六部分基金的募集安排
本基金由基金管理人依照《基金法》《運作辦法》《銷售辦法》、基金合同的相關(guān)規(guī)
定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2025年12月31日《關(guān)于準(zhǔn)予易方達(dá)上證綜合交易
型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2025]3060號）注冊。
一、基金的類別、基金的運作方式、標(biāo)的指數(shù)、基金存續(xù)期限、基金面值及認(rèn)購價格
基金的類別：股票型證券投資基金、指數(shù)基金
基金的運作方式：交易型開放式
標(biāo)的指數(shù)：上證綜合指數(shù)
存續(xù)期限：不定期
基金面值及認(rèn)購價格：本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元。本基金按初始面值
發(fā)售，認(rèn)購價格為每份基金份額人民幣1.00元。
二、募集方式
投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下股票認(rèn)購三種方式，本基金具體發(fā)
售方式以基金份額發(fā)售公告或相關(guān)公告為準(zhǔn)。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購是指投資人通過具有基金銷售
業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會員用上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購；網(wǎng)下現(xiàn)金
認(rèn)購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購；網(wǎng)下股票認(rèn)
購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以股票進(jìn)行的認(rèn)購。
本基金將通過基金銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售?；痄N售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申
請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)
結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
三、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投
資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
四、募集場所
投資人應(yīng)當(dāng)在具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會員、基金管理人及其指定發(fā)
售代理機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所，或者按上述機(jī)構(gòu)提供的方式辦理基金份額的認(rèn)
購。基金管理人、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的具體情況和聯(lián)系方式，請參見本基金
基金份額發(fā)售公告，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減網(wǎng)下發(fā)售代理機(jī)構(gòu)并在基金管理人
網(wǎng)站公示。
五、募集規(guī)模上限
本基金可設(shè)置首次募集規(guī)模上限，具體募集上限及規(guī)模控制的方案詳見基金份額發(fā)售
公告或其他公告。若本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限
制。
六、募集期限
本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。
具體發(fā)售時間由基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定確定，并在基金份
額發(fā)售公告中披露。
七、認(rèn)購開戶
投資者認(rèn)購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金
賬戶。
已有上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶的投資者不必再辦
理開戶手續(xù)。
尚無上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶的投資者，需在認(rèn)
購前持相關(guān)身份證明文件到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的開戶代理機(jī)構(gòu)辦
理上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)上
海證券交易所A股賬戶和上海證券交易所證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請到各開
戶網(wǎng)點詳細(xì)咨詢有關(guān)規(guī)定。
賬戶使用注意事項：
1、如投資者需要參與網(wǎng)下現(xiàn)金或網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購，應(yīng)使用上海證券交易所A股賬戶或上
海證券交易所證券投資基金賬戶；上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進(jìn)行本基金的現(xiàn)
金認(rèn)購和二級市場交易。如投資者需要參與基金份額的申購、贖回，則應(yīng)開立上海證券交
易所A股賬戶。
2、如投資者以上海證券交易所上市交易的本基金標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股進(jìn)行網(wǎng)
下股票認(rèn)購的，應(yīng)開立并使用上海證券交易所A股賬戶。
3、已購買過由易方達(dá)基金管理有限公司擔(dān)任注冊登記機(jī)構(gòu)的基金的投資者，其擁有的
易方達(dá)基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認(rèn)購本基金。
4、如投資者需新開立上海證券交易所A股賬戶和上海證券交易所證券投資基金賬戶，
應(yīng)注意開戶當(dāng)日無法辦理指定交易，建議投資者在進(jìn)行認(rèn)購前至少2個工作日辦理開戶手
續(xù)。
5、如投資者已開立上海證券交易所A股賬戶和上海證券交易所證券投資基金賬戶，則
應(yīng)注意：
（1）如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司，需要
指定交易或轉(zhuǎn)指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司。
（2）當(dāng)日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易的投資者當(dāng)日無法進(jìn)行認(rèn)購，建議投資者在進(jìn)行
認(rèn)購前至少1個工作日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易手續(xù)。
八、認(rèn)購費用
本基金的認(rèn)購采用份額認(rèn)購的原則。認(rèn)購費用或認(rèn)購傭金由認(rèn)購基金份額的投資人承
擔(dān)，認(rèn)購費率不超過0.30%，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生
的各項費用。認(rèn)購費率如下表所示：
認(rèn)購份額（S） 認(rèn)購費率
S 0.30%
S≥100萬份 1000元/筆
1、通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下股票認(rèn)購時不收取認(rèn)購費用。
2、通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下股票認(rèn)購時可參照上述
費率結(jié)構(gòu)，按照不超過0.30%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的傭金。投資者多次提交現(xiàn)金認(rèn)購申請的，
須按每筆認(rèn)購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
九、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購
1、認(rèn)購程序
投資者認(rèn)購時間安排、認(rèn)購時應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認(rèn)購金額的計算
通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購以基金份額申請，認(rèn)購傭金、認(rèn)
購金額的計算公式為：
認(rèn)購傭金＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×傭金比率
（或若適用固定費用的，認(rèn)購傭金＝固定費用）
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費用的，認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額+固定費用）
認(rèn)購傭金由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購傭金。
例：某投資人通過某發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購方式認(rèn)購1,000份本基金，假設(shè)該
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為0.30%，則投資人需支付的認(rèn)購傭金和需準(zhǔn)備的認(rèn)購金額
計算如下：
認(rèn)購傭金＝1.00×1,000×0.30%＝3.00元
認(rèn)購金額＝1.00×1,000×（1+0.30%）＝1,003.00元
即假設(shè)該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為0.30%，投資人需準(zhǔn)備1,003.00元資金，方
可認(rèn)購到1,000份本基金基金份額。
3、認(rèn)購限額
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。單一賬戶每筆認(rèn)購份額需為1,000份或其整數(shù)倍，最
高不得超過99,999,000份。投資人可以多次認(rèn)購，單個投資人的累計認(rèn)購份額不設(shè)上限，
但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
4、認(rèn)購申請
投資人在認(rèn)購本基金時，需按發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，備足認(rèn)購資金，辦理認(rèn)購手續(xù)。
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓螅顿Y人可以在當(dāng)日交易時間內(nèi)撤銷指定的認(rèn)購申請。
5、清算交收
T日通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申請，由該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認(rèn)購
資金，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交收，并將有效認(rèn)購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人于網(wǎng)
上現(xiàn)金認(rèn)購結(jié)束后的4個工作日內(nèi)將實際到位的認(rèn)購資金劃往基金募集專戶。
6、認(rèn)購確認(rèn)
在基金合同生效后，投資人應(yīng)通過其辦理認(rèn)購的銷售網(wǎng)點或以其提供的其他方式查詢
認(rèn)購確認(rèn)情況。
十、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
1、認(rèn)購程序
投資者認(rèn)購時間安排、認(rèn)購時應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認(rèn)購金額和利息折算的份額的計算
（1）通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購以基金份額申請，認(rèn)購金額的
計算公式為：
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額
認(rèn)購份額合計＝認(rèn)購份額＋認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息/認(rèn)購價格
有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，具體
份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)。利息折算的份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分
計入基金財產(chǎn)。
例：某投資人通過基金管理人以網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購方式認(rèn)購本基金800,000份，假定認(rèn)購
金額產(chǎn)生的利息為10元，則投資人需準(zhǔn)備的認(rèn)購金額計算如下：
認(rèn)購金額＝1.00×800,000=800,000元
該投資人所得認(rèn)購份額為：認(rèn)購份額合計＝800,000+10/1.00=800,010份
即，若該投資人通過基金管理人網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購本基金800,000份，則該投資人的認(rèn)購
金額為800,000元，假定該筆認(rèn)購金額產(chǎn)生利息10元，則可得到800,010份基金份額。
（2）通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購傭金和認(rèn)購金額的計算同通
過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的計算。
3、認(rèn)購限額
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。投資人通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆
認(rèn)購份額須為1,000份或其整數(shù)倍；投資人通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)
購份額須在10萬份以上（含10萬份）。投資人可以多次認(rèn)購，單個投資人的累計認(rèn)購份
額不設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
4、認(rèn)購手續(xù)
投資人在認(rèn)購本基金時，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點辦理相關(guān)認(rèn)購手續(xù)，并備
足認(rèn)購資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
5、清算交收
T日通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請，由基金管理人進(jìn)行有效認(rèn)購款項的清
算交收，及時將認(rèn)購款項劃往基金募集專戶。其中，現(xiàn)金認(rèn)購款項在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息
將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。
T日通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請，由該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認(rèn)購
資金。在網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購期內(nèi)，各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將每一個投資人賬戶提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申
請匯總后，通過上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)代該投資人提交網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申請。之后，登記
結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交收，并將有效認(rèn)購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人將實際到位的認(rèn)
購資金劃往基金募集專戶。
6、認(rèn)購確認(rèn)
在基金合同生效后，投資人應(yīng)通過其辦理認(rèn)購的銷售網(wǎng)點或以其提供的其他方式查詢
認(rèn)購確認(rèn)情況。
十一、網(wǎng)下股票認(rèn)購
1、認(rèn)購程序
投資者認(rèn)購時間安排、認(rèn)購時應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認(rèn)購限額
網(wǎng)下股票認(rèn)購以單只股票股數(shù)申報。投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
進(jìn)行網(wǎng)下股票認(rèn)購，單只股票最低認(rèn)購申報股數(shù)為1,000股，超過1,000股的部分須為100
股的整數(shù)倍。投資人應(yīng)以A股賬戶認(rèn)購。用于認(rèn)購的股票必須是基金管理人公告的允許網(wǎng)
下股票認(rèn)購的股票名單（詳見基金份額發(fā)售公告）。投資人可以多次提交認(rèn)購申請，但需
符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
3、認(rèn)購手續(xù)
投資人在認(rèn)購本基金時，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點辦理認(rèn)購手續(xù)，并備足認(rèn)
購股票。網(wǎng)下股票認(rèn)購申請?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。認(rèn)購一經(jīng)確認(rèn)不得撤
銷。
4、特殊情形
（1）已公告的將被調(diào)出上證綜合指數(shù)的成份股不得用于認(rèn)購本基金。
（2）限制個股認(rèn)購規(guī)模：基金管理人可根據(jù)網(wǎng)下股票認(rèn)購開始日前3個月個股的交易
量、價格波動及其他異常情況，決定是否對個股認(rèn)購規(guī)模進(jìn)行限制，并在網(wǎng)下股票認(rèn)購開
始日前公告限制認(rèn)購規(guī)模的個股名單。
（3）臨時拒絕個股認(rèn)購：對于在網(wǎng)下股票認(rèn)購期間價格波動異常、認(rèn)購申報數(shù)量異常、
長期停牌、流通（減持）受限或存在其它異常情況的個股，基金管理人可不經(jīng)公告，全部
或部分拒絕該股票的認(rèn)購申報。
5、清算交收
T日日終（T日為本基金發(fā)售期最后一日），基金管理人初步確認(rèn)各成份股的有效認(rèn)購
數(shù)量。T+1日起，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的確認(rèn)數(shù)據(jù)，將投資者賬戶內(nèi)的股票
進(jìn)行凍結(jié)。以基金份額方式支付傭金的，基金管理人為投資者計算認(rèn)購份額，并根據(jù)發(fā)售
代理機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)計算投資者應(yīng)以基金份額方式支付的傭金，從投資者的認(rèn)購份額中扣
除，為發(fā)售代理機(jī)構(gòu)增加相應(yīng)的基金份額。登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的投資者凈
認(rèn)購份額明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行投資者認(rèn)購份額的初始登記，并根據(jù)基金管理人確認(rèn)的認(rèn)購申請股
票數(shù)據(jù)，按照交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)則和流程，最終將投資者申請認(rèn)購的股票過戶到
本基金的證券賬戶。
6、認(rèn)購份額的計算公式
認(rèn)購份額＝（第i只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日的均價×有效認(rèn)購數(shù)量）／
1.00
其中：
（1）i代表投資人提交認(rèn)購申請的第i只股票，n代表投資人提交的股票總只數(shù)。如
投資人僅提交了1只股票的申請，則n＝1。
（2）“第i只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日的均價”由基金管理人根據(jù)證券交易所
的當(dāng)日行情數(shù)據(jù)，以該股票的總成交金額除以總成交股數(shù)計算，以四舍五入的方法保留小
數(shù)點后兩位。若該股票在當(dāng)日停牌或無成交，則以同樣方法計算最近一個交易日的均價作
為計算價格。
若某一股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日至登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過戶日的凍結(jié)期間發(fā)
生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，由于投資人獲得了相應(yīng)的權(quán)益，基金管理人將
按如下方式對該股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購日的均價進(jìn)行調(diào)整：
①除息：調(diào)整后價格=網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價－每股現(xiàn)金股利或股息
②送股：調(diào)整后價格=網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價/（1+每股送股比例）
③配股：調(diào)整后價格=（網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價+配股價×配股比例）/（1+每股
配股比例）
④送股且配股：調(diào)整后價格=（網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價+配股價×配股比例）/
（1+每股送股比例+每股配股比例）
⑤除息且送股：調(diào)整后價格＝（網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價－每股現(xiàn)金股利或股息）
/（1＋每股送股比例）
⑥除息且配股：調(diào)整后價格＝（網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價＋配股價×配股比例－
每股現(xiàn)金股利或股息）/（1＋每股配股比例）
⑦除息、送股且配股：調(diào)整后價格=（網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價+配股價×配股比
例-每股現(xiàn)金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
（3）“有效認(rèn)購數(shù)量”是指由基金管理人確認(rèn)的并據(jù)以進(jìn)行清算交收的股票股數(shù)。
①對于經(jīng)公告限制認(rèn)購規(guī)模的個股，基金管理人可確認(rèn)的認(rèn)購數(shù)量上限的計算方式詳
見屆時相關(guān)公告。
如果投資者申報的某只股票認(rèn)購數(shù)量總額大于基金管理人可確認(rèn)的認(rèn)購數(shù)量上限，則
按照各投資人的認(rèn)購申報數(shù)量同比例收取。對于管理人未確認(rèn)的認(rèn)購股票，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)
將不辦理股票的過戶業(yè)務(wù)，正常情況下，投資者未確認(rèn)的認(rèn)購股票將在認(rèn)購截止日后的4
個工作日起可用。
②若某一股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日至登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過戶日的凍結(jié)期間
發(fā)生司法執(zhí)行，基金管理人將根據(jù)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)確認(rèn)的實際過戶數(shù)據(jù)對投資人的有效認(rèn)購
數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
7、特別提示：投資者須確保其用于認(rèn)購的股票沒有權(quán)利瑕疵，符合法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)
定及證券交易所允許以股票認(rèn)購ETF的相關(guān)規(guī)定，并及時履行因股票認(rèn)購導(dǎo)致的股份減持
所涉及的信息披露等義務(wù)。
十二、募集資金利息與募集股票權(quán)益的處理方式
通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為
基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)；網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)
購和通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)清算交收后至劃
入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為基金份額；網(wǎng)下股票認(rèn)購所募集
的股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購日至登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過戶日的凍結(jié)期間所產(chǎn)生的權(quán)益歸投資
者所有。
十三、募集資金、股票與費用
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。基金
募集期的股票由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)予以凍結(jié)?；鹉技陂g的信息披露費、會計師費、律師費
以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募
集金額（含募集的股票市值）不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10
日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資。基金管理人自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦
理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)
會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中
國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期
間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存
款利息，對于基金募集期間網(wǎng)下股票認(rèn)購所凍結(jié)的股票，應(yīng)予以解凍；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、
基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作
日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，
如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基
金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的上市交易
一、基金份額的上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《上海證券交易所證券投資基
金上市規(guī)則》，向上海證券交易所申請基金份額上市：
1、基金場內(nèi)資產(chǎn)凈值不少于2億元；
2、基金場內(nèi)份額持有人不少于1000人；
3、符合上海證券交易所規(guī)定的其他條件。
二、基金份額的上市交易
本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、
《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)
務(wù)實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
三、基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交
易：
1、基金合同終止；
2、基金份額持有人大會決定提前終止上市；
3、基金合同約定的終止上市的其他情形；
4、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。
若本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的，本基金可由交易型開放
式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，而無需召開基金份額持有人大會
審議。
若屆時本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，基金管理人將本著維護(hù)
基金份額持有人合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笈c該指數(shù)基金合并或者選取其他合適
的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。具體情況見基金管理人屆時公告。
四、基金份額參考凈值（IOPV）的計算與公告
基金管理人或基金管理人委托的機(jī)構(gòu)在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證
券的實時成交數(shù)據(jù)計算，并通過上海證券交易所發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資
者交易、申購、贖回時參考。IOPV由基金管理人委托的機(jī)構(gòu)計算的，基金管理人在每一個
交易日開市前向基金管理人委托的機(jī)構(gòu)提供當(dāng)日的申購贖回清單。
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替代成份證券的替代金額+申購贖回清
單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成
份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分）/最小申購、贖回
單位對應(yīng)的基金份額。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點后4位。
3、基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
五、在不違反法律法規(guī)并且不損害屆時基金份額持有人利益的前提下，基金管理人在
與基金托管人協(xié)商一致后，可申請在其他證券交易所（含境外證券交易所）同時掛牌交易，
而無需召開基金份額持有人大會審議。
六、法律法規(guī)、監(jiān)管部門和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對上市交易的規(guī)
定內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的，本基金參照執(zhí)行，而無需召開基金份額持有人大會審議。
七、若上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。
八、法律法規(guī)、監(jiān)管部門或上海證券交易所對上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第九部分基金份額的申購、贖回
一、申購與贖回的場所
投資人應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申購贖回代
理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減申購贖
回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、申購與贖回辦理的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為上海證券交易所的交
易日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、
贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間見相關(guān)公告。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、
其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的
調(diào)整，但應(yīng)在實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理
時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在
贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
三、申購與贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、申購、贖回應(yīng)遵守上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)
則和規(guī)定；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合
法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可根據(jù)基金運作的實際情況，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的
前提下調(diào)整上述原則，或依據(jù)上海證券交易所或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)整上述
規(guī)則。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出
申購或贖回的申請。
投資人在提交申購申請時，須根據(jù)申購贖回清單備足相應(yīng)數(shù)量的股票和現(xiàn)金；投資人
在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。投資人辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時
應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前
提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
2、申購和贖回申請的確認(rèn)
正常情況下，投資人申購、贖回申請在受理當(dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資人未能提供符合要
求的申購對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的可用基金份額不足或未能根
據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回
申請失敗。
基金銷售機(jī)構(gòu)受理的申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。申購、贖
回的確認(rèn)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資人可通過其辦理申購、贖回的申購贖回代
理券商或以申購贖回代理券商規(guī)定的其他方式查詢有關(guān)申請的確認(rèn)情況。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購、贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對
價的清算交收適用上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與
各方相關(guān)協(xié)議及其不時修訂的有關(guān)規(guī)定。
投資者T日申購成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理基金份額與組合證券交收以
及現(xiàn)金替代的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，并將結(jié)果發(fā)送給
申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人?；鸸芾砣伺c申購贖回代理券商在T+3日
內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的交收。
投資者T日贖回成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理基金份額的注銷與組合證券
交收以及現(xiàn)金替代的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，并將結(jié)果
發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人?；鸸芾砣伺c申購贖回代理券商在
T+3日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的交收。
如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)上海
證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時
修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
投資人應(yīng)按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差
額和現(xiàn)金替代補款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代補款未能按時足額交收的，基
金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資人追償，并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有
人或基金資產(chǎn)的損失。
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對申購與贖回的程序以及清
算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整。
五、申購與贖回的數(shù)量限制
1、投資者參與本基金的日常申購、贖回，需按最小申購、贖回單位的整數(shù)倍提交申請。
本基金目前最小申購、贖回單位為300萬份基金份額，本基金管理人有權(quán)對其進(jìn)行調(diào)整，
并在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人
應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停
基金申購等措施，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與
風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
3、基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情況
下，調(diào)整上述規(guī)定申購和贖回的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨?
在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購、贖回的對價及費用
1、申購對價、贖回對價的數(shù)額根據(jù)申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數(shù)額
確定。申購對價是指投資人申購時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
贖回對價是指投資人贖回時，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他
對價。
2、T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告，計算公式為計算日基
金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適
當(dāng)延遲計算或公告。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市
前公告。
若市場情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可以
在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對申購對價、贖回對價組成、基金份額凈值、申購贖回清
單計算和公告時間或頻率進(jìn)行調(diào)整并根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行信息披露。
4、投資人在申購或贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.3%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收
取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
七、申購贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購贖回清單的內(nèi)容
T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購、贖回單位所對應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券
數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值、申購份額上限和贖
回份額上限及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申
購、贖回單位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代
組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)
志為“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。
禁止現(xiàn)金替代是指在投資者申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為
替代。
可以現(xiàn)金替代是指在投資者申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證
券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代是指在投資者申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定替代金
額作為替代。
（2）可以現(xiàn)金替代
1）適用情形：投資者申購時持倉不足的成份證券。登記結(jié)算機(jī)構(gòu)先使用成份證券，不
足時差額部分使用現(xiàn)金替代。
2）替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的成份證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1+申購現(xiàn)金替代溢價比例）
其中，“參考價格”目前為該證券經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整的T-1日收盤價。如果上海證券交
易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準(zhǔn)。
申購時設(shè)置申購現(xiàn)金替代溢價比例的原因是，對于使用可以現(xiàn)金替代的成份證券，基
金管理人買入證券的實際買入價格加上相關(guān)交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。
為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定申購現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取
替代金額。如果預(yù)先收取的替代金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人
將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的替代金額低于基金購入該部分證券的實際成本，則
基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
基金管理人可以根據(jù)市場情況和實際需要確定和調(diào)整申購現(xiàn)金替代溢價比例，具體的
申購現(xiàn)金替代溢價比例以申購贖回清單公告為準(zhǔn)。
3）替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金
額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)，基金管理
人有權(quán)以收到的替代金額買入任意數(shù)量的被替代證券，實際買入被替代證券的價格可能為
T+2日內(nèi)的任意成交價?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不買入部分被替代
證券，或者不進(jìn)行任何買入證券的操作，基金管理人可能不買入被替代證券的情形包括但
不限于市場流動性不足、技術(shù)系統(tǒng)無法實現(xiàn)以及基金管理人認(rèn)為不應(yīng)買入的其他情形。
T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成
本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的款項；
若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加
上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者
或投資者應(yīng)補交的款項。
特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日
低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收盤
價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的
款項。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期
間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后的1個交易日內(nèi)（若在特例情況下，則為T日起的21個交易日內(nèi)），基金管
理人將應(yīng)退款和補款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理券商和基金托管人，相關(guān)
款項的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。
4）替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，對于可以現(xiàn)金替代的成份證
券，基金管理人可規(guī)定投資者使用可以現(xiàn)金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈
值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計算公式為：
其中，“參考價格”目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價，如果上海證券交
易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準(zhǔn)。參考基金
份額凈值目前為本基金前一交易日除權(quán)除息后的收盤價，如果上海證券交易所參考基金份
額凈值計算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考基金份額凈值為準(zhǔn)。
（3）必須現(xiàn)金替代
1）適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券；
或處于停牌的成份證券；或法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護(hù)持有人
利益原則等原因認(rèn)為有必要實行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
2）替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的
一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證
券的數(shù)量乘以該證券調(diào)整后T日開盤參考價。
（4）基金管理人可根據(jù)運作情況調(diào)整代理申贖投資者買券賣券的相關(guān)規(guī)則并按規(guī)定公
告。
（5）未來上海證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)有關(guān)申購贖回交易結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變，或基
金管理人與基金托管人之間的結(jié)算相關(guān)安排發(fā)生改變等，基金管理人可對上述相關(guān)現(xiàn)金替
代處理規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并按規(guī)定公告。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)申請申
購、贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必
須現(xiàn)金替代成份證券的替代金額+申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券調(diào)
整后T日開盤參考價相乘之和+申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券調(diào)整
后T日開盤參考價相乘之和）
其中，該證券調(diào)整后T日開盤參考價主要根據(jù)指數(shù)公司提供的標(biāo)的指數(shù)成份證券的調(diào)
整后開盤參考價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申
購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。若T日為最小申購、贖回單
位調(diào)整生效日，則計算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需根據(jù)調(diào)
整前后最小申購、贖回單位按比例計算。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負(fù)或為零。
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必須現(xiàn)金
替代成份證券的替代金額+申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券T日收盤
價相乘之和+申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券T日收盤價相乘之和）
T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交
收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投
資者應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申
購的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其
贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額
支付相應(yīng)的現(xiàn)金。
6、申購贖回清單的格式
基金管理人有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要對申購贖回清單的格式進(jìn)行修改。
申購贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 X
基金名稱 X
基金管理公司名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
基金代碼 X
T-1日內(nèi)容信息
現(xiàn)金差額（單位：元） X
最小申購、贖回單位凈值（單位：元） X
基金份額凈值（單位：元） X
T日內(nèi)容信息
最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） X
現(xiàn)金替代比例上限 X%
當(dāng)日累計可申購的基金份額上限 無
當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限 無
當(dāng)日凈申購的基金份額上限 無
當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 無
單個證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限 無
單個證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 無
單個證券賬戶當(dāng)日累計可申購的基金份額上限 無
單個證券賬戶當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限 無
是否需要公布IOPV 是
最小申購、贖回單位（單位：份） X
申購贖回的允許情況 申購和贖回皆允許
申購贖回模式 滬市成分證券實物對價
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡稱 股票數(shù)量（股） 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購現(xiàn)金替代溢價比例 贖回現(xiàn)金替代折價比例 替代金額（單位：人民幣元） 掛牌市場
X X X X X X X X
以上申購贖回清單僅為示例，具體以實際公布的為準(zhǔn)。
八、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作或無法接受申購。
2、因特殊情況（包括但不限于相關(guān)證券/期貨交易所依法決定臨時停市或交易時間非
正常停市），基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無法進(jìn)行證券交易。
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時。
4、因異常情況，申購贖回清單無法編制、編制錯誤或無法公布，或基金管理人在開市
后發(fā)現(xiàn)基金份額參考凈值計算錯誤。
5、基金管理人無法按時公布基金份額凈值。
6、相關(guān)證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)等因異
常情況無法辦理申購。本項所稱異常情況指無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系
統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等。
7、基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利
益時。
8、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置申購份額上限，如果一筆新的申
購申請被確認(rèn)成功，會使本基金當(dāng)日申購份額超過申購贖回清單中規(guī)定的申購份額上限時，
該筆申購申請將被拒絕。
9、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)
績產(chǎn)生負(fù)面影響，或基金管理人認(rèn)定的其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
10、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時。
11、當(dāng)一筆新的申購申請被確認(rèn)成功，使本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的本基金
總規(guī)模上限時；或使本基金單日申購份額或凈申購比例超過基金管理人規(guī)定的當(dāng)日申購份
額或凈申購比例上限時；或該投資人累計持有的份額超過單個投資人累計持有的份額上限
時；或該投資人當(dāng)日申購份額超過單個投資人單日或單筆申購份額上限時。
12、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人
應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請。
13、其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
14、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或上海證券交易所認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、4、5、6、9、10、11、12、13、14項情形且基金管理人決定暫
停接受投資人申購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。
如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退還給投資人。在暫停申購的情況消
除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作或無法接受贖回。
2、因特殊情況（包括但不限于相關(guān)證券/期貨交易所依法決定臨時停市或交易時間非
正常停市），基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無法進(jìn)行證券交易。
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時。
4、因異常情況，申購贖回清單無法編制、編制錯誤或無法公布，或基金管理人在開市
后發(fā)現(xiàn)基金份額參考凈值計算錯誤。
5、基金管理人無法按時公布基金份額凈值。
6、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置贖回份額上限，如果一筆新的贖
回申請被確認(rèn)成功，會使本基金當(dāng)日贖回份額超過申購贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限時，
該筆贖回申請將被拒絕。
7、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時。
8、出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的情況（包括但不限于占基金相當(dāng)比例的投資品
種因停牌或其它客觀情況無法變現(xiàn)），導(dǎo)致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)。
9、發(fā)生繼續(xù)贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時，可暫停接受基金份額持有人
的贖回申請。
10、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人
應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。
11、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或上海證券交易所認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生除上述第6項以外的情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基
金管理人應(yīng)按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)
贖回業(yè)務(wù)的辦理。
十、基金份額的非交易過戶、凍結(jié)及解凍
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金份額的非交易過戶、凍結(jié)與解凍等業(yè)務(wù)，
并收取一定的手續(xù)費用。
十一、基金的質(zhì)押
在條件許可的情況下，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其業(yè)務(wù)規(guī)則，辦理基金份
額質(zhì)押業(yè)務(wù)，并可收取一定的手續(xù)費。
十二、集合申購和其他服務(wù)
1、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利
影響的前提下，基金管理人有權(quán)制定集合申購業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則。
2、在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人
也可采取其他合理的申購贖回方式，并于新的申購贖回方式開始執(zhí)行前根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定
進(jìn)行信息披露。
3、基金管理人可以根據(jù)具體情況開通本基金的場外申購贖回等業(yè)務(wù)，場外申購贖回的
具體辦理方式等相關(guān)事項屆時將根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行信息披露。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的前
提下，調(diào)整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行信息披露。
5、若本基金推出聯(lián)接基金，在條件許可的情況下，聯(lián)接基金可以用股票或現(xiàn)金特殊申
購本基金基金份額，不收取申購費用。
6、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽訂書面委托代
理協(xié)議。
十三、若上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對交易型開放式指數(shù)證
券投資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金管理人有權(quán)
調(diào)整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模
式并引入新的申購、贖回方式，屆時將發(fā)布公告予以披露并在本基金基金合同、招募說明
書及其更新中予以更新，無須召開基金份額持有人大會審議。
十四、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影
響的前提下，根據(jù)市場情況對上述申購與贖回的安排進(jìn)行補充和調(diào)整并根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定
進(jìn)行信息披露。
第十部分基金份額折算與變更登記
基金份額折算是指基金管理人根據(jù)基金運作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，
按照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值?；鸱蓊~折算由基金管理人向登記結(jié)算
機(jī)構(gòu)申請辦理，并由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額的變更登記。
本基金存續(xù)期間，基金管理人可根據(jù)實際需要對基金份額進(jìn)行折算，并根據(jù)相關(guān)法規(guī)
規(guī)定進(jìn)行信息披露。
如未來本基金增加基金份額的類別，基金管理人在實施份額折算時，可對全部份額類
別進(jìn)行折算，也可根據(jù)需要只對其中部分類別的份額進(jìn)行折算。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)
生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。
基金份額折算對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性不利影響的前提下，無需召開基金份額持
有人大會審議。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
第十一部分基金的投資
一、投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
二、投資范圍
本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成
份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存
托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券
等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具
（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其
他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不
低于基金資產(chǎn)凈值的90%，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
三、投資策略
1、股票（含存托憑證）投資策略
為了更好地實現(xiàn)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的，基金管理人可根據(jù)基金運作及指數(shù)情況決定本
基金采用抽樣復(fù)制投資策略或完全復(fù)制投資策略。本基金目前采用抽樣復(fù)制投資策略。
本基金采用抽樣復(fù)制投資策略時，基金管理人將依托指數(shù)投資平臺，綜合考慮指數(shù)成
份股構(gòu)成、代表性、相關(guān)性、流動性等因素，構(gòu)建指數(shù)化投資組合，追求投資組合與標(biāo)的
指數(shù)的風(fēng)險收益特征盡可能相近，以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
本基金采用完全復(fù)制投資策略時，將完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基
金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形
導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)
的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合
理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
本基金運作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后
及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
2、債券和貨幣市場工具投資策略
本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，適當(dāng)參與
債券和貨幣市場工具的投資。
3、衍生品投資策略
為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。
若本基金投資股指期貨、國債期貨，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，綜
合考慮流動性、基差水平等因素。
若本基金投資股票期權(quán)，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的，綜合考慮
流動性、價格等因素。
此外，本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投
資前述金融衍生品，本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，制定與本基金投
資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策，在充分評估金融衍生品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上，謹(jǐn)
慎地進(jìn)行投資。
4、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投
資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、
基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期
限和比例。
5、融資業(yè)務(wù)策略
為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，基金管理人可根
據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與融資業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險管理。
四、業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即上證綜合指數(shù)收益率。
本基金以“緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化”作為投資目標(biāo)，
在投資中將不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，因此選
取上證綜合指數(shù)收益率作為業(yè)績比較基準(zhǔn)，能夠比較真實、客觀地反映本基金的風(fēng)險收益
特征。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法
變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金
管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運
作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會
進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
五、風(fēng)險收益特征
本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣
市場基金。本基金為指數(shù)型基金，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險
收益特征。
六、投資禁止行為與限制
1、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
2、投資組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%
且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，完全按照
有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的部分不受此限制；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%，
完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的部分不受此限制；
（4）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（5）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（6）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（8）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起
3個月內(nèi)予以全部賣出；
（9）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（10）本基金參與股指期貨交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：在任何交易日日終，持有的
買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持有的買入
國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，
有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售
金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得
超過基金持有的股票總市值的20%；持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合
計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易
（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；每
個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交
易保證金一倍的現(xiàn)金；
（11）本基金參與國債期貨交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：在任何交易日日終，本基金
持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易日日終，
持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易
日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期
貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
（12）本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：基金因未平倉的期權(quán)合約支
付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有足額
標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可
沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其
中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（13）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：出借證券資產(chǎn)不得超
過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理
規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總
量的30%；最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不得
超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（14）基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證
券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（15）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不
得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公
司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成
比例進(jìn)行證券投資的部分以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（16）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不
符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（17）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（18）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交
易的股票合并計算；
（20）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（8）、（9）、（13）、（16）、（17）情形之外，因證券/期貨市場波動、證
券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、流動性限制或成份股市場價格變化
等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券/期貨市場波動、
證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合第（13）項
規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，屆時按最新規(guī)
定執(zhí)行。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。基
金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
3、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大
關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，
防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交
易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管
理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年
對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行審查。
4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要
求，本基金可不受相關(guān)限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事
關(guān)聯(lián)交易的條件和要求進(jìn)行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。經(jīng)與基金托管人協(xié)商
一致，基金管理人履行適當(dāng)程序后可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對基金合同進(jìn)行變
更。
七、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護(hù)基金份額
持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何
不當(dāng)利益。
第十二部分基金的業(yè)績
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)
險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
第十三部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金
款以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投
資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)
和基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人
保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋瞬坏脤⒒鹭敭a(chǎn)歸入其固有財產(chǎn)?；鸸芾砣?、基金托管
人因基金財產(chǎn)的管理、運用或者其他情形而取得的財產(chǎn)和收益，歸入基金財產(chǎn)?；鸸芾?
人、基金托管人、基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)
任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金
合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清
算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與
其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)
債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
第十四部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
三、估值方法
1、交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)
未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日
后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似
投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開
發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、
新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確
定公允價值。
3、對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)
機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進(jìn)行估值。
4、對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)
構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價進(jìn)行估值。
對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際收款日期
間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推薦估值全價進(jìn)行估值。
回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值。
5、對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)股權(quán)的債
券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值
日收盤價并加計每百元稅前應(yīng)計利息作為估值全價。
6、對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當(dāng)前情況下適
用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。
7、期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)
環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
8、本基金投資期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
9、本基金參與融資業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行
估值。
10、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定進(jìn)
行估值。
11、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
12、如有充分理由表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人
可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
13、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最
新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原
因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本
基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)
各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值
的計算結(jié)果對外予以公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金
資產(chǎn)凈值計算順延錯誤而引起的損失，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。
四、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)
量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果
發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額
凈值錯誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)
構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)
對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”
給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差
錯、系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，
及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯誤責(zé)任方
未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)
賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行
更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事
人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對
估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤
責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)?
利造成其他當(dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，
并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；
如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)
獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值
錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定
估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償
損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記
結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中
國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證
監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
六、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)暫停估值；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
七、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管
人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金
份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，
由基金管理人按規(guī)定對基金凈值予以公布。
八、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12項進(jìn)行估值時，所造成的誤差不作為
基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力，或證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)及存款銀行等第三方
機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管人
原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能
發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
第十五部分基金的收益分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后
的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅；
2、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分
配，具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn)：
（1）本基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計報酬率或者
基金可供分配利潤金額大于0元時，基金管理人可進(jìn)行收益分配；若《基金合同》生效不
滿3個月可不進(jìn)行收益分配；
（2）當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時，基于本基金的
特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；
當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時，本基金收益分配后基金份額凈值不能
低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不
能低于面值；
4、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人履行適當(dāng)程序后可
調(diào)整基金收益的分配原則；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對收
益分配另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
四、基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率計算
在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計報酬率。
基金收益評價日本基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率＝基金累計報酬率-業(yè)績比較
基準(zhǔn)同期累計報酬率
基金累計報酬率=收益評價日基金份額凈值（如上市后基金份額發(fā)生折算，則采用剔除
上市后折算因素的基金份額凈值）/基金上市前一上海證券交易所交易日基金份額凈值-100%
剔除上市后折算因素的基金份額凈值＝
基金資產(chǎn)凈值
上市后第i次基金份額折算比例??
基金份額總額i
?
注：i為連乘符號。當(dāng)基金份額折算比例為N時，表示每一份基金份額折算為N份。
業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計報酬率=收益評價日標(biāo)的指數(shù)收盤值/基金上市前一上海證券交
易所交易日標(biāo)的指數(shù)收盤值-100%
五、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額、分配方式等內(nèi)
容。
六、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在規(guī)定媒介
公告。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
七、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。
第十六部分基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券/期貨交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護(hù)費用；
9、基金上市初費及年費、登記結(jié)算費用、IOPV計算與發(fā)布費用；
10、收益分配中發(fā)生的費用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金
管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在次月初五個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金
支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金
管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在次月初五個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金
支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
上述“一、基金費用的種類”中第3－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按
費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費。標(biāo)的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中
列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
四、與基金銷售有關(guān)的費用
1、本基金認(rèn)購費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說明書
“基金的募集安排”中的相關(guān)規(guī)定。
2、本基金申購費、贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募
說明書“基金份額的申購、贖回”中的“申購、贖回的對價及費用”中的相關(guān)規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；?
財產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家
有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
本基金在投資和運作過程中如發(fā)生增值稅等應(yīng)稅行為，相應(yīng)的增值稅、附加稅費以及
可能涉及的稅收滯納金等由基金財產(chǎn)承擔(dān)，屆時基金管理人可通過本基金托管賬戶直接繳
付，或劃付至基金管理人賬戶并由基金管理人按照相關(guān)規(guī)定申報繳納。如果基金管理人先
行墊付上述增值稅等稅費的，基金管理人有權(quán)從基金財產(chǎn)中劃扣抵償。本基金清算后若基
金管理人被稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補繳上述稅費及可能涉及的滯納金等，基金管理人有權(quán)向投資人
就相關(guān)金額進(jìn)行追償。
第十七部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按
如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進(jìn)行日常的會計核算，
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進(jìn)行核對確認(rèn)。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》規(guī)定的會計
師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進(jìn)行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事
務(wù)所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
第十八部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》《運作辦法》《信息披露辦法》《流動性風(fēng)
險管理規(guī)定》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的披露內(nèi)容、披
露方式、披露時間、登載媒介、報備方式等規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基
金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中
國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、
簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過規(guī)
定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公
開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露
義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持
有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項
的法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認(rèn)
購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有人
服務(wù)等內(nèi)容?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招
募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活
動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概
要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營
業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K
止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額發(fā)售的三日前，將基
金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報刊上，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)
議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金
托管人應(yīng)當(dāng)同時將基金合同、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說
明書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生
效公告。
（四）基金份額折算日公告、基金份額折算結(jié)果公告
基金管理人確定基金份額折算日，并提前將基金份額折算日公告登載于規(guī)定媒介上。
基金份額進(jìn)行折算并由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人將基金
份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定媒介上。
（五）基金份額上市交易公告書
基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易的三個
工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公
告登載在規(guī)定報刊上。
（六）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每
周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，
通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累
計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年
度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（七）基金份額申購、贖回對價
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、
贖回對價的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營
業(yè)網(wǎng)點查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（八）基金份額申購贖回清單
在開始辦理基金申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日，通過基金公司網(wǎng)
站公告當(dāng)日的申購贖回清單。
（九）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會
計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告
登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或
者年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障
其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”
項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基
金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險
分析等。
（十）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在
規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影
響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、基金合同終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記結(jié)算機(jī)構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理公司變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生
變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到
重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重
大關(guān)聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達(dá)基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
19、基金份額停牌、復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市交易；
20、調(diào)整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
21、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；
22、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
23、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重
大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（十一）澄清公告
在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額
價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息
披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告基金上市交易
的證券交易所。
（十二）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算并
作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示
性公告登載在規(guī)定報刊上。
（十三）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十四）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息
若本基金投資股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、股票期權(quán)，參與融資及轉(zhuǎn)融通證
券出借業(yè)務(wù)，基金管理人將按相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行披露。
當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上述信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，基金管理人將按最新規(guī)定進(jìn)行
信息披露。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理
人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容
與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基
金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金定期報告、更新的招募說明書、基金
產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理
人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)
報送信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公
共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露
同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提
供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的
前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)
規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將
信息置備于公司辦公場所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
第十九部分風(fēng)險揭示
一、本基金的特有風(fēng)險
（一）指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，業(yè)績表
現(xiàn)將會隨著標(biāo)的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在
股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險。
1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的
平均回報率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心
理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，
產(chǎn)生風(fēng)險。
3、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險
本基金標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，指數(shù)編制機(jī)構(gòu)有權(quán)停止編制標(biāo)的
指數(shù)、變更標(biāo)的指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構(gòu)
建，其表征性與可投資性可能存在不成熟或不完備之處。
當(dāng)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)變更標(biāo)的指數(shù)編制方案，導(dǎo)致指數(shù)成份股樣本與權(quán)重發(fā)生調(diào)整，基金
管理人需調(diào)整投資組合，從而可能增加基金運作難度、跟蹤誤差和組合調(diào)整的風(fēng)險與成本，
并可能導(dǎo)致基金風(fēng)險收益特征發(fā)生較大變化；此外，當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)未能及時對指數(shù)編制方案進(jìn)行調(diào)整時，可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差
異，從而影響投資收益。投資人需關(guān)注并承擔(dān)上述風(fēng)險，謹(jǐn)慎作出投資決策。
4、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
（1）標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏
離度與跟蹤誤差。
（2）標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，
使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、送配等所獲收益導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)的指數(shù)收益率，從
而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（4）由于成份股摘牌或流動性差等因素，基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本
而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等，可能導(dǎo)致本基金
在跟蹤指數(shù)時產(chǎn)生收益上的偏離。
（6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技
術(shù)手段、買入賣出的時機(jī)選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標(biāo)的
指數(shù)的跟蹤程度。
（7）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累會影響本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。
（8）本基金采用抽樣復(fù)制方法時，該方法相較完全復(fù)制法有可能加大跟蹤誤差；本基
金采用完全復(fù)制方法時，特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與
標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的差異可能導(dǎo)致基金收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
（9）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票
的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工
具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因基金分紅帶來的證券
買賣價格波動、證券交易成本、基金倉位變動等；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此
產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)，
但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)
與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
6、標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險
盡管指數(shù)公司將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對此作任何保證，亦不
因指數(shù)的任何錯誤對任何人負(fù)責(zé)。因此，如果標(biāo)的指數(shù)值出現(xiàn)錯誤，投資人參考指數(shù)值進(jìn)
行投資決策，則可能導(dǎo)致?lián)p失。
7、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各
種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個
工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止
基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他
基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
8、復(fù)制投資策略可能發(fā)生變化的風(fēng)險
為了更好地實現(xiàn)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的，基金管理人可根據(jù)基金運作及指數(shù)情況決定本
基金采用抽樣復(fù)制投資策略或完全復(fù)制投資策略，并在招募說明書（更新）中披露所使用
的復(fù)制投資策略。復(fù)制投資策略的變化可能影響本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度，請投資人
及時關(guān)注招募說明書（更新）中本基金復(fù)制投資策略的變化，謹(jǐn)慎決策。
（二）ETF運作的風(fēng)險
1、可接受股票認(rèn)購導(dǎo)致的風(fēng)險
本基金在募集期內(nèi)允許投資者以單只或多只標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股參與認(rèn)購基
金份額，存在可能因接受股票認(rèn)購導(dǎo)致基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報不一致、基金凈
值出現(xiàn)較大波動甚至虧損的風(fēng)險。
2、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
基金管理人或基金管理人委托的機(jī)構(gòu)在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證
券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資人交易、申購、贖回
基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算也可能出現(xiàn)錯誤，
投資人若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需由投資人自行承擔(dān)。
3、基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險
盡管本基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定
范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受供求關(guān)系等諸多因素影響，存在不同于基
金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。
4、組合證券停牌的風(fēng)險
投資組合證券可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生投資組合證券停牌時可能面臨如
下風(fēng)險：
（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
（2）停牌證券可能因其權(quán)重占比、市場復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識等因素影響本基金二
級市場價格的折溢價水平。
（3）若證券停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將
按照約定方式進(jìn)行結(jié)算（具體見招募說明書“基金份額的申購、贖回”部分之“申購贖回
清單的內(nèi)容與格式”相關(guān)約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離
度和跟蹤誤差。
（4）在極端情況下，投資組合證券可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出組合中的
證券以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設(shè)置較低
的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分ETF份額的
風(fēng)險。
5、投資者申購失敗的風(fēng)險
如果投資者申購時未能提供符合要求的申購對價，或者基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)
定拒絕投資者的申購申請，則投資者的申購申請失敗。
基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置并調(diào)整申購份額上限，如果一筆新
的申購申請被確認(rèn)成功會使本基金當(dāng)日申購份額超過申購贖回清單中規(guī)定的申購份額上限
時，該筆申購申請將被拒絕。
6、投資者贖回失敗的風(fēng)險
如果投資者提出贖回申請時持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額
的現(xiàn)金，或者基金投資組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，或者基金管理人根據(jù)基
金合同的規(guī)定拒絕投資者贖回申請，則投資者的贖回申請失敗?；鸸芾砣丝赡芨鶕?jù)成份
股市值規(guī)模等因素調(diào)整最小申購贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資者按原最小申購贖回單位申
購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場
賣出全部或部分基金份額。
基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置并調(diào)整贖回份額上限，如果一筆新
的贖回申請被確認(rèn)成功會使本基金當(dāng)日贖回份額超過申購贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限
時，該筆贖回申請將被拒絕?；鸸芾砣丝赡茉谏曩徻H回清單中設(shè)置極低的贖回份額上限，
投資者將面臨無法贖回全部或部分份額的風(fēng)險。
7、申購贖回清單差錯風(fēng)險
如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名單、數(shù)量、
現(xiàn)金替代標(biāo)志、現(xiàn)金替代比例、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申購贖回的正常進(jìn)
行將受影響。
8、申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置不合理的風(fēng)險
基金管理人在進(jìn)行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標(biāo)識設(shè)置時，將充分考慮由此引發(fā)的市場
套利等行為對基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖
回清單標(biāo)識設(shè)置的完全合理性。
9、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險
本基金贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等。投資人在對贖回所獲得的組
合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分組合證券流動性差等因素，組合證券變現(xiàn)后的價
值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。
10、套利風(fēng)險
鑒于證券市場的交易機(jī)制和技術(shù)約束，套利完成需要一定的時間，因此套利存在一定
風(fēng)險。同時，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，所以折溢價在一定范圍之
內(nèi)也不能形成套利。另外，當(dāng)一籃子股票中存在漲停、跌停、臨時停牌等情況時，溢價套
利會因成份股無法買入而受影響，折價套利會因組合證券無法賣出而受影響。
11、基金分紅特殊安排的風(fēng)險
本基金設(shè)定了不同的基金分紅條件：
（1）當(dāng)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益大于0時，基金管理人可進(jìn)行收益分配。在
此情形下，基于本基金的特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后可能
存在基金份額凈值低于面值的風(fēng)險；
（2）當(dāng)基金可供分配利潤金額大于0元時，基金管理人可進(jìn)行收益分配。在此情形下，
基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去
每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
（3）在符合有關(guān)基金分紅條件的情形下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配，
具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn)。
以上分紅安排較為特殊，可能對投資者的投資行為和結(jié)果產(chǎn)生一定的影響。此外，在
分紅過程中可能因證券買賣價格波動、證券交易成本、基金倉位變動等對基金跟蹤誤差有
所影響。請投資者知悉上述事項并做好相應(yīng)安排。
12、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
本基金的多項服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
（1）申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對投資人申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
（2）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，從而對投資人基金份額、組合證券及資金的結(jié)
算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資人帶來風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還可能來自于證券交易所
及其他代理機(jī)構(gòu)。
（3）證券/期貨交易所、證券/期貨登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、申購贖回代理券商、證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、
基金托管人及其他代理機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資人利益受損的風(fēng)險。
13、退市風(fēng)險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提
前終止上市，基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級市場交易。
（三）本基金可投資科創(chuàng)板股票，科創(chuàng)板股票在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)
則與其他板塊存在差異，基金投資科創(chuàng)板股票可能面臨退市風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、
監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險等特有風(fēng)險，從而可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
（四）本基金可投資北京證券交易所股票，北京證券交易所主要服務(wù)于創(chuàng)新型中小企
業(yè)，在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他交易場所存在差異，基金投資北京證
券交易所股票可能面臨中小企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、股價大幅波動風(fēng)險、企業(yè)退市風(fēng)險、流動性風(fēng)
險、監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險等，從而可能對基金凈值帶來不利影響或損失。
（五）本基金投資特定品種的特有風(fēng)險
1、本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品，股指期貨、國
債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品投資可能給本基金帶來額外風(fēng)險，包括杠桿風(fēng)險、期貨或
期權(quán)價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等，由此可能增加本基金凈值的波
動性。
2、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券存在一定的信用風(fēng)險、利率風(fēng)
險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，由此可能給基金凈值帶來不利影
響或損失。
3、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他投資于股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，
本基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)
制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利
等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊
安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑
證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；
已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；
境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
（六）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：（1）流動性風(fēng)險，指
面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項的風(fēng)險；（2）信用
風(fēng)險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及借券費用的風(fēng)
險；（3）市場風(fēng)險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險；（4）
其他風(fēng)險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對手方違
約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運行等風(fēng)險。
二、市場風(fēng)險
本基金主要投資于證券市場，而證券市場價格因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而產(chǎn)生波動，導(dǎo)致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包
括：
1、政策風(fēng)險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）
發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險。隨經(jīng)濟(jì)運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。
基金投資于上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
3、利率風(fēng)險。金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。利率也影響
著企業(yè)的融資成本和利潤。本基金投資于股票，其收益水平會受到利率變化的影響。
4、上市公司經(jīng)營風(fēng)險。上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務(wù)狀況、
市場前景、行業(yè)競爭、人員素質(zhì)等，這些都會導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資
的上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資
收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險，但不能完全規(guī)避。
三、管理風(fēng)險
基金管理人、基金托管人等相關(guān)當(dāng)事人的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、人員配備、管理經(jīng)驗與內(nèi)部
控制等因素可能影響基金收益水平。因業(yè)務(wù)擴(kuò)張過快、行業(yè)內(nèi)過度競爭、對主要業(yè)務(wù)人員
過度依賴等可能會產(chǎn)生影響投資者利益的風(fēng)險。
相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操
作失誤或違反操作規(guī)程等引致風(fēng)險，例如，申購贖回清單編制錯誤、越權(quán)違規(guī)交易、欺詐
行為及交易錯誤等風(fēng)險。
四、流動性風(fēng)險
1、擬投資市場及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，一般情況下，上述投資標(biāo)的流動性
較好，但不排除在特定階段、特定市場環(huán)境下特定投資標(biāo)的出現(xiàn)流動性較差的情況，基金
管理人將根據(jù)市場情況，并結(jié)合經(jīng)驗判斷，針對不同情形采取相應(yīng)的流動性管理措施，以
期有效控制本基金的流動性風(fēng)險。
2、實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金備用流動性風(fēng)險管理工具包括但不限于暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、
暫停基金估值以及證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。
暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價等工具的情形、程序見招募說明書“基金份額
的申購、贖回”部分之“暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形”的相關(guān)規(guī)定。若本基金暫
停贖回申請，投資者在暫停贖回期間將無法贖回其持有的基金份額。若本基金延緩支付贖
回對價，贖回對價支付時間將后延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。
暫停基金估值的情形、程序見招募說明書“基金資產(chǎn)的估值”部分之“暫停估值的情
形”的相關(guān)規(guī)定。若本基金暫?；鸸乐?，一方面投資者將無法知曉本基金的基金份額凈
值，另一方面基金將暫停接受申購贖回申請或延緩支付贖回對價，將導(dǎo)致投資者無法申購
或贖回本基金，或贖回對價支付時間將后延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。
3、對ETF投資人而言，ETF可在二級市場進(jìn)行買賣，因此也可能面臨因市場交易量不
足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風(fēng)險。若基金管理人同時在申購贖
回清單中設(shè)置較低的贖回份額上限，投資者將面臨既無法在二級市場賣出ETF份額、又無
法贖回全部或部分ETF份額的流動性風(fēng)險。
五、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不
一致的風(fēng)險
本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風(fēng)險收益特征或風(fēng)險狀況的表述
僅為主要基于基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售機(jī)構(gòu)依據(jù)中國證券
投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實施指引（試行）》及內(nèi)部評級
標(biāo)準(zhǔn)，將基金產(chǎn)品按照風(fēng)險由低到高順序進(jìn)行風(fēng)險級別評定劃分，其風(fēng)險評級結(jié)果所依據(jù)
的評價要素可能更多、范圍更廣，與本基金法律文件中的風(fēng)險收益特征或風(fēng)險狀況表述并
不必然一致或存在對應(yīng)關(guān)系。同時，不同銷售機(jī)構(gòu)因其采取的具體評價標(biāo)準(zhǔn)和方法的差異，
對同一產(chǎn)品風(fēng)險級別的評定也可能各有不同；銷售機(jī)構(gòu)還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場變化及
基金實際運作情況等適時調(diào)整對本基金的風(fēng)險評級。敬請投資人知悉，在購買本基金時按
照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗，并須及時關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)
對于本基金風(fēng)險評級的調(diào)整情況，謹(jǐn)慎作出投資決策。
六、稅收風(fēng)險
在本基金存續(xù)期間，稅收征管部門可能會對應(yīng)稅行為的認(rèn)定以及適用的稅率等進(jìn)行調(diào)
整。屆時，基金管理人將執(zhí)行更新后的政策，可能會因此導(dǎo)致基金資產(chǎn)實際承擔(dān)的稅費發(fā)
生變化。該等情況下，基金管理人有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)及稅收政策的變化相應(yīng)調(diào)整稅收處理，
該等調(diào)整可能會影響到基金投資者的收益，也可能導(dǎo)致基金財產(chǎn)的估值調(diào)整。由于前述稅
收政策變化導(dǎo)致對基金資產(chǎn)的收益影響，將由持有該基金的基金投資者承擔(dān)。對于現(xiàn)有稅
收政策未明確事項，本基金主要參照行業(yè)協(xié)會建議方案進(jìn)行處理，可能會與稅收征管認(rèn)定
存在差異，從而產(chǎn)生稅費補繳及滯納金，該等稅費及滯納金將由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
七、其他風(fēng)險
1、不可抗力
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金財產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險?；鸸芾砣?、基金
托管人、證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和銷售機(jī)構(gòu)等可能因不可抗力無法正常工作，從而影
響基金的各項業(yè)務(wù)按正常時限完成，使投資人和基金份額持有人無法及時查詢權(quán)益、進(jìn)行
日常交易以致利益受損。
2、技術(shù)風(fēng)險
在本基金的投資、交易、服務(wù)與后臺運作等業(yè)務(wù)過程中，技術(shù)系統(tǒng)的故障或差錯可能
導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理人、基金托管人、證券交易
所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)及銷售機(jī)構(gòu)等。
3、本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式的風(fēng)險
本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式，即本基金參與證券交易所場內(nèi)投資部
分將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行場內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)作為結(jié)
算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算，該種交易和結(jié)算模式可能增加本基金投資運作過程中的信
息系統(tǒng)風(fēng)險、操作風(fēng)險、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風(fēng)險、無法完成當(dāng)日估值的
風(fēng)險、交易結(jié)算風(fēng)險、基金投資非公開信息泄露的風(fēng)險等。
第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動
之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理
人召集基金份額持有人大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上
述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算
小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊
會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人
員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費
用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的
會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)
清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行
公告。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存20年以上。
第二十一部分基金合同的內(nèi)容摘要
第一節(jié)基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
一、基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不
限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不
限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購款項或認(rèn)購股票、應(yīng)付申購對價、現(xiàn)金差額及法律法規(guī)和《基金合
同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了
《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施
保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)并
獲得《基金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因
基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法進(jìn)行融資、融券及轉(zhuǎn)融通證券出
借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他
法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服
務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)
換、非交易過戶和收益分配等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提
下，為支付本基金應(yīng)付的贖回、交易清算等款項，基金管理人有權(quán)代表基金份額持有人以
基金資產(chǎn)作為質(zhì)押進(jìn)行融資；
（18）委托第三方機(jī)構(gòu)辦理本基金的交易、清算、估值、結(jié)算等業(yè)務(wù)；
（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)辦理基金份額的發(fā)售、
申購、贖回和登記結(jié)算事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)
行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己
及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的方法符合
《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申
購、贖回的對價，編制申購贖回清單；
（9）進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義
務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，
但應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需
要而向其提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基
金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配
合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料20
年以上；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資
者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支
付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分
配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基
金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，
應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人
違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管
人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的
行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚?
為；
（24）基金在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理
人承擔(dān)全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30
日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；募集期間網(wǎng)下股票認(rèn)購所凍結(jié)的股票應(yīng)予以解凍；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
三、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財
產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費
用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證
監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦
理證券交易資金清算，《基金合同》或《托管協(xié)議》另有約定的除外；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；
對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)
置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己
及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》、
《托管協(xié)議》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，
在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)
的要求，或因?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要而向其提供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管
理人在各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)
行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料20年以上；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或
配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)
監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因
其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金
管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人
追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
第二節(jié)基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代
表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票
權(quán)。
鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有
的聯(lián)接基金的份額直接參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會表決。在計算
參會份額和計票時，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)
為：在本基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該
基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入
的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接基金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份
額擁有平等的投票權(quán)。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以
本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的
委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與
表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持
有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，聯(lián)
接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金
的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
本基金份額持有人大會暫不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。
一、召開事由
1、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同另有規(guī)定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一
的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額
持有人大會；
（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大
會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額
持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；
（2）調(diào)整本基金的申購費率、變更收費方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動
而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及
《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）調(diào)整有關(guān)認(rèn)購、申購、贖回、交易、非交易過戶、質(zhì)押等業(yè)務(wù)規(guī)則（包括申購贖
回清單的調(diào)整、開放時間的調(diào)整等），或證券交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)調(diào)整上述業(yè)務(wù)規(guī)則；
（6）調(diào)整基金的申購贖回方式；調(diào)整申購對價、贖回對價組成，調(diào)整申購贖回清單的
內(nèi)容，調(diào)整申購贖回清單計算和公告時間或頻率；
（7）推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）募集并管理以本基金為目標(biāo)ETF的一只或多只聯(lián)接基金、增設(shè)新的基金份額類別、
減少基金份額類別或者調(diào)整基金份額類別設(shè)置、在其他證券交易所上市、開通場外申購贖
回、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)；
（9）本基金的聯(lián)接基金采取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；
（10）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
二、會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日
起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；?
管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人
提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知
提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面
決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上
（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱?
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得
阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告。基金
份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達(dá)時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書
面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意
見的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托
管人到指定地點對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面
表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
四、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許
的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以
進(jìn)行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有的有關(guān)證明文件、受托出席會議者出示的委托人的代理投票
授權(quán)委托證明及有關(guān)證明文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定；
（2）經(jīng)核對，到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日
基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少
于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。
重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于本基
金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或基金
合同約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式
或基金合同約定的其他方式進(jìn)行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)
提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對書面表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金
托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基
金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見
的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具
書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記
日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月
以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額
持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見
或授權(quán)他人代表出具書面意見；
（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面
意見的代理人，同時提交的有關(guān)證明文件、受托出具書面意見的代理人出示的委托人的代
理投票授權(quán)委托證明及有關(guān)證明文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并
與基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式
召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具體方式
由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、
電話、短信或其他方式，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
五、議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定
終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及
《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會討論的其他
事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金
份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，
然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管
理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人
授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持
大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生
一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司?
不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位
名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）
和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以
外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除《基金合同》另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方
式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別
決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議
通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定
的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計
入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項
表決。
七、計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份
額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基
金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效
力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點并由大會主持人當(dāng)場公布計票
結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在
宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點，重新清點
以一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授
權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計票，并由公證
機(jī)關(guān)對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺姹頉Q意見的計票進(jìn)
行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決
議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均
有約束力。
九、本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消
或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行
修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
第三節(jié)基金合同解除和終止的事由、程序
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動
之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理
人召集基金份額持有人大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上
述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算
小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊
會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人
員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費
用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的
會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)
清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行
公告。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存20年以上。
第四節(jié)爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基金
合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)
將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的
仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為北京。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力，除非仲
裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基
金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律管轄。
第五節(jié)基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場
所和營業(yè)場所查閱。
第二十二部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
第一節(jié)托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
名稱：易方達(dá)基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
法定代表人：吳欣榮
設(shè)立日期：2001年4月17日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會，證監(jiān)基金字[2001]4號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：13,244.2萬元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：4008818088
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
法定代表人:葛海蛟
成立時間：1983年10月31日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬壹仟捌佰壹拾肆元整
經(jīng)營范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；
發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提
供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項；提供保管箱服務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；
外幣兌換；國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；結(jié)
匯、售匯；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有
價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理國外信用卡的發(fā)行及付
款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；組織或參加銀團(tuán)貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機(jī)構(gòu)
經(jīng)營當(dāng)?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù)；在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理發(fā)
行當(dāng)?shù)刎泿?；?jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理
（有效期至2021年8月21日）。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須
經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁
止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
第二節(jié)基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對基金管理人的下列投資運作進(jìn)行監(jiān)督：
1、對基金的投資范圍、投資對象進(jìn)行監(jiān)督。
本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成
份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存
托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券
等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具
（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其
他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
基金管理人應(yīng)將擬投資的股票庫、債券庫等各投資品種的具體范圍及時提供給基金托
管人?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)實際情況的變化，對各投資品種的具體范圍予以更新和調(diào)整，
并及時通知基金托管人?；鹜泄苋烁鶕?jù)上述投資范圍對基金的投資進(jìn)行監(jiān)督。
2、對基金投融資比例進(jìn)行監(jiān)督：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%
且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，完全按照
有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的部分不受此限制；
（3）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，
不超過該證券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的部分不受此限制；
（4）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（5）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（6）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的10%；
（7）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各
類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（8）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。基金持有
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起
3個月內(nèi)予以全部賣出；
（9）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（10）本基金參與股指期貨交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：在任何交易日日終，持有的
買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持有的買入
國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，
有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售
金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得
超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約
的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨、
國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；
（11）本基金參與國債期貨交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：在任何交易日日終，本基金
持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易日日終，
持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易
日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
30%；
（12）本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：基金因未平倉的期權(quán)合約支
付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基
金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（13）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：出借證券資產(chǎn)不得超
過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理
規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總
量的30%；最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不
得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（14）基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證
券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（15）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部開放式基金持有一家上市公司
發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基
金托管人托管的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的部分以及中國證監(jiān)會認(rèn)
定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（16）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不
符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（17）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（18）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交
易的股票合并計算；
（20）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他投資比例限制。
除上述（8）、（9）、（13）、（16）、（17）情形之外，因證券/期貨市場波動、證
券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、流動性限制或成份股市場價格變化
等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券/期貨市場波動、
證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合第（13）項
規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，屆時按最新規(guī)
定執(zhí)行。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或
者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防
范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易
必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理
人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對
關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要求，本基金可不受
相關(guān)限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要求進(jìn)行變更的，
本基金可以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人履行適當(dāng)程序后可
依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對基金合同進(jìn)行變更。
基金管理人可根據(jù)基金運作及指數(shù)情況決定本基金采用抽樣復(fù)制投資策略或完全復(fù)制
投資策略。基金管理人根據(jù)《基金合同》約定變更復(fù)制投資策略的，應(yīng)提前10個工作日通
過雙方認(rèn)可的方式通知基金托管人。
（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈
值計算、基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、
相關(guān)信息披露登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行復(fù)核。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的監(jiān)督和核查中發(fā)現(xiàn)基金管理人違反上
述約定，應(yīng)及時提示基金管理人，基金管理人收到提示后應(yīng)及時核對確認(rèn)并以書面形式對
基金托管人發(fā)出回函并改正。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對提示事項進(jìn)行復(fù)查?；?
管理人對基金托管人提示的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)及時向中國證監(jiān)
會報告。
（四）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)拒
絕執(zhí)行，及時提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時向中國證監(jiān)會報告。基金托管
人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時
提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時向中國證監(jiān)會報告。
（五）基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，包括但不限于：在規(guī)
定時間內(nèi)答復(fù)基金托管人并改正，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，提供相關(guān)數(shù)據(jù)資
料和制度等。
第三節(jié)基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
1、在本協(xié)議的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關(guān)法
律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，基金管理人有權(quán)對基金托管人履行本協(xié)議的情況進(jìn)行
必要的核查，核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金
賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、
根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、無正
當(dāng)理由未執(zhí)行或延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反法律法規(guī)、
《基金合同》及本協(xié)議有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托
管人收到通知后應(yīng)及時核對并以書面形式對基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人
有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`
規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)依照法律法規(guī)的規(guī)定報告中國證監(jiān)會。
3、基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供
基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
第四節(jié)基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人、證券/期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令或法律法規(guī)、
《基金合同》及本協(xié)議另有約定，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。
5、除依據(jù)《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定外，基
金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
（二）基金合同生效前募集資金的驗資和入賬
1、基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額
（含募集的股票市值）、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定
的，由基金管理人在法定期限內(nèi)聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對基金進(jìn)行驗資，
并出具驗資報告，出具的驗資報告應(yīng)由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽
字方為有效。
2、募集的屬于本基金財產(chǎn)的全部資金應(yīng)劃入在基金托管人處為本基金開立的基金托管
專戶中，基金募集的股票存放在以本基金和基金托管人聯(lián)名名義開立的證券賬戶下，基金
托管人在收到資金和股票當(dāng)日出具基金資產(chǎn)接收報告。
（三）基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理。
2、基金托管人以本基金的名義開設(shè)本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金
托管人保管和使用。本基金除證券交易所場內(nèi)交易以外的一切貨幣收支活動，包括但不限
于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進(jìn)行。
3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進(jìn)
行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
4、基金銀行賬戶的管理應(yīng)符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金進(jìn)行定期存款投資的賬戶開設(shè)和管理
基金管理人以基金名義在基金托管人認(rèn)可的存款銀行的指定營業(yè)網(wǎng)點開立存款賬戶，
基金托管人負(fù)責(zé)該賬戶銀行預(yù)留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立和賬戶相關(guān)信息變更
過程中，需要基金托管行配合的，基金管理人應(yīng)提前向基金托管人提供開戶或賬戶變更所
需的相關(guān)資料。
（五）基金證券賬戶及其他投資賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)當(dāng)代表本基金，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司開設(shè)證券賬戶。
2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得出借或轉(zhuǎn)讓本基金的證券賬戶，亦不得使用本基金的證券賬戶進(jìn)行本基金業(yè)
務(wù)以外的活動。
3、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)的，涉及相
關(guān)賬戶的開設(shè)、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵守上述關(guān)于賬戶開設(shè)、
使用的規(guī)定。
（六）債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金管理人負(fù)責(zé)向中國人民銀行報備以及以基金的名義申請并取得
進(jìn)入全國銀行間同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；基金托管人負(fù)責(zé)以基金
的名義在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設(shè)銀行間債
券市場債券托管賬戶和資金結(jié)算專戶，并代表基金進(jìn)行銀行間債券市場債券和資金的清算。
（七）證券資金賬戶的開立和管理
1、基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及協(xié)議約定在選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)處為本基金開立證
券資金賬戶，用于辦理本基金在證券交易所進(jìn)行證券投資所涉及的資金結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、基金管理人以本基金名義在基金管理人選擇的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點開立證券資金
賬戶，并按照該營業(yè)網(wǎng)點開戶的流程和要求，簽訂相關(guān)的協(xié)議。證券資金賬戶與基金托管
銀行賬戶建立第三方存管關(guān)系。
（八）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證的保管
基金財產(chǎn)投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負(fù)責(zé)妥善保管。
基金托管人對其以外機(jī)構(gòu)實際有效控制的有價憑證不承擔(dān)責(zé)任。
（九）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證的保管
基金托管人按照法律法規(guī)保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同及
有關(guān)憑證?；鸸芾砣舜砘鸷炇鹩嘘P(guān)重大合同后應(yīng)在收到合同正本后30日內(nèi)將一份正
本的原件提交給基金托管人。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有
關(guān)的重大合同時應(yīng)保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少
各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人與基金托管人按規(guī)定各自保管至少20年。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供與合同原件核對一
致并加蓋公章的合同復(fù)印件或傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
第五節(jié)基金資產(chǎn)凈值計算與復(fù)核
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算和復(fù)核
1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值。基金份額凈值是指計算日基金
資產(chǎn)凈值除以計算日該基金份額總數(shù)后的價值。
2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金財產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或《基金合
同》的規(guī)定暫停估值時除外。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業(yè)
務(wù)指引》及其他法律法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計
算，基金托管人復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個估值日結(jié)束后計算得出當(dāng)日的該基金份額凈值，
并以雙方約定的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藨?yīng)對凈值計算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并以雙
方約定的方式將復(fù)核結(jié)果傳送給基金管理人，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末
估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。
3、當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的估值方法不能客觀反映基金財產(chǎn)公允價值時，
基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
4、基金管理人、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程序以
及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，雙方應(yīng)及時進(jìn)行協(xié)商和
糾正。
5、當(dāng)基金資產(chǎn)的估值導(dǎo)致基金份額凈值小數(shù)點后四位以內(nèi)（含第四位）發(fā)生差錯時，
視為基金份額凈值估值錯誤。當(dāng)基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；當(dāng)計價錯誤達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金
管理人應(yīng)當(dāng)通知基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；當(dāng)計價錯誤達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，
基金管理人應(yīng)當(dāng)通知基金托管人，在報中國證監(jiān)會備案的同時及時進(jìn)行公告。如法律法規(guī)
或監(jiān)管機(jī)關(guān)對前述內(nèi)容另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理。
6、由于基金管理人對外公布的任何基金凈值數(shù)據(jù)錯誤，導(dǎo)致該基金財產(chǎn)或基金份額持
有人的實際損失，基金管理人應(yīng)對此承擔(dān)責(zé)任。若基金托管人計算的凈值數(shù)據(jù)正確，則基
金托管人對該損失不承擔(dān)責(zé)任；若基金托管人計算的凈值數(shù)據(jù)也不正確，則基金托管人也
應(yīng)承擔(dān)未正確履行復(fù)核義務(wù)的責(zé)任。如果上述錯誤造成了基金財產(chǎn)或基金份額持有人的不
當(dāng)?shù)美?，且基金管理人及基金托管人已各自承?dān)了賠償責(zé)任，則基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向不當(dāng)
得利之主體主張返還不當(dāng)?shù)美?。如果返還金額不足以彌補基金管理人和基金托管人已承擔(dān)
的賠償金額，則雙方按照各自賠償金額的比例對返還金額進(jìn)行分配。
7、由于不可抗力，或證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)及存款銀行等第三方
機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管人
原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能
發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
8、如果基金托管人的復(fù)核結(jié)果與基金管理人的計算結(jié)果存在差異，且雙方經(jīng)協(xié)商未能
達(dá)成一致，基金管理人可以按照其對基金份額凈值的計算結(jié)果對外予以公布，基金托管人
可以將相關(guān)情況報中國證監(jiān)會備案，基金托管人不承擔(dān)基金管理人未接受基金托管人的復(fù)
核意見進(jìn)行信息披露的責(zé)任。
（二）基金會計核算
1、基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和
會計處理原則，分別獨立地設(shè)置、登記和保管基金的全套賬冊，對雙方各自的賬冊定期進(jìn)
行核對，互相監(jiān)督，以保證基金財產(chǎn)的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以基金
管理人的處理方法為準(zhǔn)。
2、會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的核對
基金管理人和基金托管人應(yīng)定期就會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)存在不符，
雙方應(yīng)及時查明原因并糾正。
3、基金財務(wù)報表和定期報告的編制和復(fù)核
基金財務(wù)報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應(yīng)于
每月終了后5個工作日內(nèi)完成；《基金合同》生效后，招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上。招募說明書其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次；基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更
的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷
售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點。基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更
新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要?；鸸?
理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在規(guī)定網(wǎng)
站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起
兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性
公告登載在規(guī)定報刊上?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金
季度報告，將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金合同生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者年度報
告。
基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應(yīng)
共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以雙方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)；若雙方無法達(dá)成一致以
基金管理人的賬務(wù)處理為準(zhǔn)。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋托
管業(yè)務(wù)部門公章或者出具加蓋托管業(yè)務(wù)部門公章的復(fù)核意見書或進(jìn)行電子確認(rèn)，雙方各自
留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報表達(dá)成一
致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報表對外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報證監(jiān)
會備案。
第六節(jié)基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~
持有人名冊由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人
應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)保存期不少于20年，法律法規(guī)另有規(guī)定或
有權(quán)機(jī)關(guān)另有要求的除外。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金
托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準(zhǔn)確性和完整性?；鹜泄苋瞬?
得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
第七節(jié)爭議解決方式
（一）本協(xié)議適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、
澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）并從其解釋。
（二）基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議可通過友
好協(xié)商解決。但若自一方書面提出協(xié)商解決爭議之日起60日內(nèi)爭議未能以協(xié)商方式解決的，
則任何一方有權(quán)將爭議提交位于北京的中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，并按其時有效的仲
裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。除非仲裁裁決另
有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
（三）除爭議所涉的內(nèi)容之外，本協(xié)議的當(dāng)事人仍應(yīng)履行本協(xié)議的其他規(guī)定。
第八節(jié)托管協(xié)議的修改與終止
（一）托管協(xié)議的變更
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行變更。變更后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得
與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。
（二）托管協(xié)議的終止
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議應(yīng)當(dāng)終止：
1、《基金合同》終止；
2、本基金更換基金托管人；
3、本基金更換基金管理人；
4、發(fā)生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
基金管理人和基金托管人應(yīng)按照《基金合同》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對本基金的財產(chǎn)
進(jìn)行清算。
第二十三部分對基金份額持有人的服務(wù)
對本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、代辦證券公司提供。投資者可通過以
下方式了解基金產(chǎn)品與服務(wù)，進(jìn)行各類業(yè)務(wù)咨詢，或反饋投資過程中需要投訴與建議的情
況，投資者如果認(rèn)為自己不能準(zhǔn)確理解本基金招募說明書、《基金合同》的具體內(nèi)容，也
可撥打以下電話詳詢：
客服熱線：4008818088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
電子信箱：service@efunds.com.cn
第二十四部分其他應(yīng)披露事項
無
第二十五部分招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人及其他基金銷售機(jī)構(gòu)處，投資者可在營
業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復(fù)印件。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
第二十六部分備查文件
1.中國證監(jiān)會準(zhǔn)予易方達(dá)上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的文件；
2.《易方達(dá)上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》；
3.《易方達(dá)上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；
4.法律意見書；
5.基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
6.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
存放地點：基金管理人、基金托管人處。
查閱方式：投資者可在營業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復(fù)印件。
易方達(dá)基金管理有限公司
2026年1月17日
易方達(dá)上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書.pdf