關(guān)于招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金之招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額終止運(yùn)作的特別風(fēng)險提示公告
根據(jù)《關(guān)于招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金之招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額終止運(yùn)作、終止上市并修改基金合同的公告》，招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）之招商中證白酒Ａ份額（場內(nèi)簡稱：白酒Ａ，基金代碼：１５０２６９）和招商中證白酒Ｂ份額（場內(nèi)簡稱：白酒Ｂ，基金代碼：１５０２７０）的終止上市日為２０２１年１月４日（最后交易日為２０２０年１２月３１日），份額折算基準(zhǔn)日為２０２０年１２月３１日。在份額折算基準(zhǔn)日日終，以招商中證白酒份額的基金份額凈值為基準(zhǔn)，招商中證白酒Ａ份額、招商中證白酒Ｂ份額按照各自的基金份額參考凈值折算成場內(nèi)招商中證白酒份額。
針對本基金之招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額終止運(yùn)作的相關(guān)安排，基金管理人特別提示如下風(fēng)險事項(xiàng)，敬請投資者關(guān)注：
１、招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額的基金份額持有人持有的基金份額數(shù)量將會在折算后發(fā)生變化的風(fēng)險
在份額折算基準(zhǔn)日日終，以招商中證白酒份額的基金份額凈值為基準(zhǔn)，招商中證白酒Ａ份額、招商中證白酒Ｂ份額按照各自的基金份額參考凈值（而不是二級市場價格）折算成場內(nèi)招商中證白酒份額。招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額基金份額持有人持有的折算后場內(nèi)招商中證白酒份額取整計(jì)算（最小單位為１份），余額計(jì)入基金資產(chǎn)。
招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額的基金份額持有人持有的基金份額數(shù)量在折算后發(fā)生變化的示例如下：
假設(shè)份額折算基準(zhǔn)日招商中證白酒份額、招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額的基金份額（參考）凈值分別為：１．１４１８元、１．００８８元、１．２７４８元，投資者甲、乙、丙分別持有場內(nèi)招商中證白酒份額、招商中證白酒Ａ份額、招商中證白酒Ｂ份額各１００，０００份，其所持基金份額的變化如下表所示：
折算前
份額折算比例
折算后
基金份額（參考）
凈值（元） 基金份額（份） 基金份額凈值（元） 基金份額
場內(nèi)招商中證白
酒份額 １．１４１８ １００，０００ （無變化） １．１４１８ １００，０００份場內(nèi)招商中證
白酒份額
招商中證白酒Ａ
份額 １．００８８ １００，０００
０．８８３５１７２５３
（全部折算為招商中證白酒份
額）
１．１４１８ ８８，３５１份場內(nèi)招商中證白
酒份額
招商中證白酒Ｂ
份額 １．２７４８ １００，０００
１．１１６４８２７４６
（全部折算為招商中證白酒份
額）
１．１４１８ １１１，６４８份場內(nèi)招商中證
白酒份額
備注：以上數(shù)據(jù)僅供參考，具體以基金管理人屆時披露的折算結(jié)果為準(zhǔn)。
２、招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額折算后風(fēng)險收益特征發(fā)生較大變化的風(fēng)險
份額折算后，招商中證白酒Ａ份額持有人原持有的招商中證白酒Ａ份額將變?yōu)檎猩讨凶C白酒份額，基金份額風(fēng)險收益特征將因轉(zhuǎn)換而發(fā)生較大變化。招商中證白酒份額為跟蹤中證白酒指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨標(biāo)的指數(shù)的漲跌而變化，原招商中證白酒Ａ份額持有人將承擔(dān)因凈值下跌而遭受損失的風(fēng)險。
份額折算后，招商中證白酒Ｂ份額持有人原持有的招商中證白酒Ｂ份額將變?yōu)檎猩讨凶C白酒份額，基金份額風(fēng)險收益特征將因轉(zhuǎn)換而發(fā)生較大變化。招商中證白酒份額為跟蹤中證白酒指數(shù)的基礎(chǔ)份額，沒有杠桿特征，其基金份額凈值將隨標(biāo)的指數(shù)的漲跌而變化，不會形成杠桿性收益或損失，但原招商中證白酒Ｂ份額持有人仍需承擔(dān)因凈值下跌而遭受損失的風(fēng)險。
３、招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額的流動性風(fēng)險
招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額折算為招商中證白酒份額前，招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額的持有人有兩種方式退出：
（１）在場內(nèi)按市價賣出基金份額；
（２）在場內(nèi)買入等量的對應(yīng)份額（即招商中證白酒Ａ份額持有人買入等量的招商中證白酒Ｂ份額，或者招商中證白酒Ｂ份額持有人買入等量的招商中證白酒Ａ份額），合并為招商中證白酒份額，按照招商中證白酒份額的基金份額凈值申請場內(nèi)贖回或轉(zhuǎn)托管至場外后申請贖回。
本次基金合同修訂后，由于招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額的持有人可能選擇場內(nèi)賣出或合并贖回，場內(nèi)份額數(shù)量可能發(fā)生較大下降，可能出現(xiàn)場內(nèi)流動性不足的情況，特提請投資者注意流動性風(fēng)險。
４、份額折算前溢價交易的基金份額持有人將會因?yàn)橐鐑r的消失而遭受損失的風(fēng)險
份額折算基準(zhǔn)日（含）前，招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額仍可正常交易。在此期間，招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額可能存在折溢價交易情形，其折溢價率可能發(fā)生較大變化。
由于份額折算基準(zhǔn)日日終，招商中證白酒Ａ份額、招商中證白酒Ｂ份額按照各自的基金份額參考凈值（而不是二級市場價格）折算成場內(nèi)招商中證白酒份額，存在份額折算前溢價交易的招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額的持有人將會在折算后因?yàn)橐鐑r的消失而遭受損失的風(fēng)險。溢價率越高，折算后溢價消失而遭受的損失越大。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風(fēng)險。
５、招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額折算為招商中證白酒份額后無法直接辦理場內(nèi)贖回的風(fēng)險
招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額折算為招商中證白酒份額后，投資者可以申請場內(nèi)贖回基金份額或者轉(zhuǎn)托管至場外后申請贖回基金份額。部分投資者可能由于所在證券公司不具備基金銷售資格或其他原因無法直接辦理場內(nèi)贖回，需先轉(zhuǎn)托管至場外后再申請贖回或者先轉(zhuǎn)托管到具有基金銷售資格的證券公司后再申請贖回。
６、份額折算后，在招商中證白酒份額開放贖回之前，投資者將無法辦理基金贖回業(yè)務(wù)；在招商中證白酒份額上市交易之前，投資者將無法進(jìn)行基金份額的上市交易，存在一定的流動性風(fēng)險。
７、招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額合并或折算為招商中證白酒份額后自確認(rèn)之日起計(jì)算持有期及收取贖回費(fèi)的風(fēng)險
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額合并或折算為招商中證白酒份額后，基金份額持有期自招商中證白酒份額確認(rèn)之日起計(jì)算?；鸱蓊~持有人贖回份額時適用的贖回費(fèi)率將根據(jù)持有期確定，具體持有時間以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)系統(tǒng)記錄為準(zhǔn)。如果贖回份額時持有期較短，基金份額持有人將承擔(dān)較高的贖回費(fèi)。
根據(jù)《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及本基金招募說明書的約定，本基金的贖回費(fèi)率如下：
招商中證白酒份額的贖回費(fèi)率：
（１）招商中證白酒份額的場外贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定如下：
持有期限 贖回費(fèi)率
Ｔ＜７日 １．５０％
７日≤Ｔ＜１年 ０．５０％
１年≤Ｔ＜２年 ０．２５％
Ｔ≥２年 ０．００％
（２）招商中證白酒份額場內(nèi)贖回對持續(xù)持有期少于７日的投資者收?。保担サ内H回費(fèi)，除此之外招商中證白酒份額的場內(nèi)贖回費(fèi)率為固定０．５％。
招商中證白酒份額的贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)，在投資者贖回基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于７日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，對持續(xù)持有期不少于７日的投資者收取的贖回費(fèi)扣除贖回手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財(cái)產(chǎn)，贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分不低于贖回費(fèi)總額的２５％。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險，敬請投資者認(rèn)真閱讀相關(guān)公告，了解本基金目前的風(fēng)險收益特征變化和相關(guān)安排，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況謹(jǐn)慎作出投資決策。
投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）或撥打客服電話４００－８８７－９５５５（免長途話費(fèi)）咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
２０２０年１２月３０日
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