交銀施羅德中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
交銀施羅德中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026-01-14
送出日期：2026-01-15
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
交銀中證A500
基金簡稱指數(shù)增強發(fā)起基金代碼026737
C
交銀施羅德基
中國工商銀行股份
基金管理人金管理有限公基金托管人
有限公司
司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
基金經(jīng)理邵文婷開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期-
證券從業(yè)日期2016-01-25
其他《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2
億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式
延續(xù)《基金合同》期限。若屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生
變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效
的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
《基金合同》生效三年后繼續(xù)存續(xù)的，基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)20個工
作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬
元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出
現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提
出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基
金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
本基金為股票指數(shù)增強型基金，在力爭對中證A500指數(shù)進行有效跟蹤的
投資目標基礎(chǔ)上，對基金投資組合進行相對增強，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，
謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括中證A500指數(shù)的
成份股（含存托憑證）及備選成份股（含存托憑證）、其他股票（含主板、創(chuàng)
業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股
通標的股票、債券（含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支
投資范圍
持機構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離
交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超
短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行
存款（含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在
法律法規(guī)允許的前提下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（含存托憑證）占基金資產(chǎn)
的比例不低于80%，其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%；
投資于中證A500指數(shù)成份股（含存托憑證）及備選成份股（含存托憑證）的
比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需
繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券
的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保
證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金標的指數(shù)為中證A500指數(shù)。
本基金為股票指數(shù)增強型基金，在力爭對中證A500指數(shù)進行有效跟蹤的
基礎(chǔ)上，對基金投資組合進行相對增強，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，
謀求基金資產(chǎn)的長期增值。在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏
主要投資策略
離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過8%。
1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、股指期貨投資策略；4、資產(chǎn)
支持證券投資策略；5、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略。
業(yè)績比較基準中證A500指數(shù)收益率×95%＋人民幣銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金是一只股票型基金，其預(yù)期風險和預(yù)期收益理論上高于混合型基
金、債券型基金和貨幣市場基金。
本基金為股票指數(shù)增強型基金，主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份
風險收益特征
股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資
標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注：詳見《交銀施羅德中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）/持有
費用類型收費方式/費率備注
期限（N）
N＜7天1.5%個人投資者
7天≤N 0%個人投資者
N＜7天1.5%機構(gòu)投資者
贖回費
7天≤N＜30天1.0%機構(gòu)投資者
30天≤N＜180天0.5%機構(gòu)投資者
180天≤N 0%機構(gòu)投資者
注：1、本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取1.5%的贖回費，請投資人予以關(guān)注。2、銷售機構(gòu)若有其他費率
優(yōu)惠請見基金管理人或其他銷售機構(gòu)的有關(guān)公告或通知。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.8%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.15%基金托管人
銷售服務(wù)費0.2%銷售機構(gòu)
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費-指數(shù)編制公司
其他費用詳見本基金招募說明書“基金的費用與稅
收”部分
注：1、通過直銷機構(gòu)認購/申購的C類基金份額，計提的銷售服務(wù)費將在投資人贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止
時隨贖回款或清算款一并返還給投資人；通過其他銷售機構(gòu)認購/申購的C類基金份額，持續(xù)持有超過一年后計提
的銷售服務(wù)費將在投資人贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資人。2、本基金交
易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受以下風險：
1、市場風險
（1）政策風險、（2）經(jīng)濟周期風險、（3）利率風險、（4）上市公司經(jīng)營風險、（5）購買力風險
2、管理風險
3、流動性風險
4、信用風險
5、本基金的特有風險
（1）本基金為股票指數(shù)增強型基金，投資于股票（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于港
股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%；投資于中證A500指數(shù)成份股（含存托憑證）及備選成份股（含存托憑
證）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因投資權(quán)益類資產(chǎn)而面臨權(quán)益類資產(chǎn)市場的系統(tǒng)性風險和個股風險
（2）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、（3）標的指數(shù)波動的風險、（4）基金投資組合回報與標
的指數(shù)回報偏離及跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、（5）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、（6）成份股停牌或退市
的風險
（7）本基金可投資創(chuàng)業(yè)板股票，創(chuàng)業(yè)板個股上市后的前五個交易日不設(shè)價格漲跌幅限制，第六個交易日開始
漲跌幅限制比例為20%
（8）投資港股通標的股票的特定風險
本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶
來的特有風險，具體如下：1）港股交易失敗風險2）匯率風險3）境外市場的風險4）本基金可根據(jù)投資策略需要
或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的
股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。
（9）投資股指期貨的特定風險
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評價
主要源自于對掛鉤資產(chǎn)的價格與價格波動的預(yù)期。投資股指期貨所面臨的風險主要是市場風險、流動性風險、基差
風險、保證金風險、信用風險和操作風險。
此外，由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標的工具更為劇烈，并且其定價相當復(fù)雜，不適當?shù)墓乐狄?
有可能使基金資產(chǎn)面臨損失風險。
（10）投資資產(chǎn)支持證券的特定風險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險，基金管
理人將本著謹慎和控制風險的原則進行資產(chǎn)支持證券投資，請基金份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致
的基金凈值波動在內(nèi)的各項風險。
（11）投資流通受限證券的特定風險
基金投資流動受限證券將面臨證券市場流動性風險，主要表現(xiàn)在幾個方面：基金建倉困難，或建倉成本很高；
基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或變現(xiàn)成本很高；不能應(yīng)付可能出現(xiàn)的投資者大額贖回的風險；證券投資中個券和
個股的流動性風險等。
（12）投資存托憑證的特定風險
本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，與存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機制相關(guān)的風險可能直接或間接成為本基金風險。
具體風險包括：存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)
的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證
持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風險；存托憑證
退市的風險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風險；境內(nèi)外法律
制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風險。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資
于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
（13）投資科創(chuàng)板股票的特定風險
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投
資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票?；鹳Y產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資
標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于市場風險、流動性風險、退市風險、系統(tǒng)性風
險、政策風險等。
（14）本基金參與融資業(yè)務(wù)的特定風險
本基金可參與融資業(yè)務(wù)，面臨的風險包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險等。
（15）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的特定風險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風險包括但不限于流動性風險、信用風險、市場風險、其他風險等。
（16）基金合同提前終止風險
本基金為發(fā)起式基金，《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動
終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)《基金合同》期限。因此，投資人可能面臨基金合同提前終
止的不確定性風險。
（17）指數(shù)增強投資策略面臨的風險
本基金為指數(shù)增強基金，在一定的跟蹤誤差約束范圍內(nèi)，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。為此，本基金可能在
一定幅度內(nèi)減少或增加部分標的指數(shù)成份股的投資比例，甚至從投資組合中剔除個別標的指數(shù)成份股，或在標的指
數(shù)成份股之外進行投資。由于增強策略的表現(xiàn)存在不確定性，本基金進行增強投資的結(jié)果既可能超越業(yè)績比較基準，
也可能落后于業(yè)績比較基準。
（18）基金轉(zhuǎn)型的風險
若基金管理人注冊并成立追蹤同一標的指數(shù)的增強策略交易型開放式指數(shù)基金（ETF），本基金可變更為該ETF
的聯(lián)接基金。該聯(lián)接基金將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標的指數(shù)的ETF。該聯(lián)接基金具體投資范圍及比例
等將依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)要求確定。以上變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金合
同，但不需召開基金份額持有人大會審議。因此，本基金存在自動轉(zhuǎn)型的風險。
6、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概
述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(gòu)（包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機
構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法不同，因此銷售機構(gòu)的風險等級評
價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，投資者在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承
受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。
7、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準或注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保
證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為
本身即表明其對基金合同的承認和接受。基金合同可在基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）及中國證監(jiān)會基金電
子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）獲取，請閱讀本基金法律文件后再進行認/申購等交易。
銷售機構(gòu)的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照
銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。
▲▲因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提
交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理
人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信
息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見交銀施羅德基金官方網(wǎng)站[www.fund001.com][客服電話：400-700-5000]
●《交銀施羅德中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《交銀施羅德中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》、
《交銀施羅德中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
交銀施羅德中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf